| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·课题的研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外的研究现状分析 | 第9-12页 |
| ·本文的研究工作 | 第12-14页 |
| 2 股指期货的基本理论 | 第14-20页 |
| ·期货的基本概念和发展历史 | 第14-17页 |
| ·股指期货的发展历史和现状 | 第17-20页 |
| 3 股指期货套期保值理论及模型 | 第20-26页 |
| ·套期保值概述 | 第20-21页 |
| ·现有的最优套期保值比率确定模型 | 第21-24页 |
| ·现有的套期保值资金需求量研究 | 第24-25页 |
| ·小结 | 第25-26页 |
| 4 基于资金限制的期望效用最大化股指期货最优套期保值模型 | 第26-46页 |
| ·问题的提出 | 第26-27页 |
| ·研究基础 | 第27-28页 |
| ·基于资金限制的最优套期保值策略原理 | 第28页 |
| ·模型的建立 | 第28-30页 |
| ·实证分析 | 第30-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 5 总结与展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |