| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-13页 |
| ·国外投资者情绪研究综述 | 第9-12页 |
| ·国内投资者情绪的研究综述 | 第12-13页 |
| ·研究内容和方法 | 第13-15页 |
| ·研究内容 | 第13-14页 |
| ·研究的方法 | 第14-15页 |
| 第二章 投资者情绪的测度和股票价格偏离度的计算 | 第15-25页 |
| ·股票价格偏离度的计算 | 第15-18页 |
| ·股票内在价值的计算 | 第15-18页 |
| ·市场情绪指标的测度 | 第18-20页 |
| ·市场情绪代理指标的选择 | 第18-19页 |
| ·市场情绪的构建 | 第19-20页 |
| ·个股情绪指标的测度 | 第20-24页 |
| ·个股情绪代理指标的选择 | 第20-22页 |
| ·个股情绪的构建 | 第22-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第三章 投资者情绪对股票价格偏离度的相关性分析 | 第25-31页 |
| ·投资者情绪对股票价格偏离影响的理论分析 | 第25-29页 |
| ·投资者的情绪特征对价格偏离的影响分析 | 第25-27页 |
| ·行为金融理论模型对价格偏离的影响分析 | 第27页 |
| ·提出假设 | 第27-29页 |
| ·投资者情绪对股票价格偏离度影响的检验模型 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 投资者情绪对股票价格偏离度影响的横截面分析 | 第31-46页 |
| ·模型的选择 | 第31-32页 |
| ·Fama-French 三因子模型的介绍 | 第31-32页 |
| ·行业特征下投资者情绪对股票价格偏离度的横截面影响 | 第32-41页 |
| ·行业及其股票的选取 | 第32-34页 |
| ·各行业股价变化差异的简略分析 | 第34-38页 |
| ·模型的构建及结果分析 | 第38-40页 |
| ·原因分析 | 第40-41页 |
| ·公司特征下投资者情绪对股票价格偏离度的横截面影响 | 第41-44页 |
| ·公司特征因子的选取 | 第41-42页 |
| ·模型的构建及结果分析 | 第42-44页 |
| ·原因分析 | 第44页 |
| ·本章小结 | 第44-46页 |
| 结论 | 第46-49页 |
| ·研究结论 | 第46-47页 |
| ·研究启示 | 第47-48页 |
| ·后续研究的方向 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-54页 |
| 攻读博/硕士学位期间取得的研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附件 | 第56页 |
