基于香港股票期权的隐含波动率建模
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-12页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·意义与目的 | 第10页 |
| ·研究内容 | 第10-11页 |
| ·本文结构 | 第11-12页 |
| 第二章 研究现状及文献综述 | 第12-19页 |
| ·交割结构 | 第12-13页 |
| ·期限结构 | 第13-15页 |
| ·隐含波动率曲面 | 第15-16页 |
| ·行为金融下的隐含波动率 | 第16-18页 |
| ·价值函数 | 第17页 |
| ·决策权重 | 第17-18页 |
| ·隐含波动率微笑的解释 | 第18页 |
| ·本章小结 | 第18-19页 |
| 第三章 隐含波动率回归模型 | 第19-31页 |
| ·求解隐含波动率 | 第19-22页 |
| ·Dupire 公式 | 第19-21页 |
| ·正则化下的数值方法 | 第21-22页 |
| ·隐含波动率参数模型 | 第22-26页 |
| ·隐含波动率非参数模型 | 第26-28页 |
| ·隐含波动率半参数模型 | 第28-30页 |
| ·拟合模型参数 | 第29页 |
| ·双三次样条插值 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-31页 |
| 第四章 实证分析 | 第31-52页 |
| ·数据说明及预处理 | 第31-32页 |
| ·隐含波动率的实证研究 | 第32-49页 |
| ·隐含波动率微笑与期限结构 | 第32-34页 |
| ·参数模型实证分析 | 第34-44页 |
| ·非参数模型实证分析 | 第44-45页 |
| ·半参数模型实证分析 | 第45-49页 |
| ·模型的检验 | 第49-51页 |
| ·本章小结 | 第51-52页 |
| 总结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-60页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 附件 | 第62页 |
