| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| ·期权介绍 | 第8页 |
| ·期权定价的背景 | 第8-9页 |
| ·分数布朗运动下期权定价现状 | 第9-10页 |
| ·本文的主要工作 | 第10-11页 |
| 2 预备知识 | 第11-15页 |
| ·背景介绍 | 第11-14页 |
| ·几个有用的引理 | 第14-15页 |
| 3 单个分数布朗运动下奇异期权的定价 | 第15-24页 |
| ·市场模型 | 第15页 |
| ·远期开始期权定价 | 第15-20页 |
| ·波士顿期权定价 | 第20-24页 |
| 4 多个分数布朗运动驱动的奇异期权的定价 | 第24-32页 |
| ·市场模型 | 第24-25页 |
| ·领子期权定价 | 第25-29页 |
| ·再装期权定价 | 第29-32页 |
| 5 总结 | 第32-33页 |
| 6 参考文献 | 第33-36页 |
| 硕士期间发表及完成论文清单 | 第36-37页 |
| 致谢 | 第37页 |