| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-13页 |
| ·背景介绍 | 第7-9页 |
| ·预备知识 | 第9-12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| 第二章 扩展Vasicek利率下股价服从O-U过程的多点重置期权定价 | 第13-21页 |
| ·O-U过程模型下多点重置期权的定价 | 第13-15页 |
| ·市场模型 | 第13-14页 |
| ·多点重置期权的定价 | 第14-15页 |
| ·扩展Vasicek利率下多点重置期权的定价 | 第15-21页 |
| 第三章 两因素HJM模型下多点重置期权的定价 | 第21-35页 |
| ·两因素独立HJM模型 | 第22页 |
| ·两因素HJM模型下多点重置债券期权的定价 | 第22-29页 |
| ·两因素HJM模型下多点重置债券期货期权的定价 | 第29-35页 |
| 第四章 总结 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-39页 |
| 硕士期间发表论文清单 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40页 |