稳健资产负债管理最优化模型及实证分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 表格 | 第7-8页 |
| 插图 | 第8-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·资产负债管理概述 | 第9-11页 |
| ·银行资产负债管理 | 第11-16页 |
| ·资金总库法 | 第13-14页 |
| ·资金分配法 | 第14-16页 |
| ·定量方法与计算技术 | 第16页 |
| ·稳健优化方法 | 第16-17页 |
| ·研究思路和论文结构 | 第17-19页 |
| 第二章 资产负债管理模型综述 | 第19-31页 |
| ·现代投资组合与资产负债管理介绍 | 第19-20页 |
| ·决策规则 | 第20-21页 |
| ·资本增长 | 第21-23页 |
| ·动态随机控制 | 第23-24页 |
| ·随机线性规划模型 | 第24-31页 |
| ·机会约束模型 | 第24-27页 |
| ·动态规划模型 | 第27-28页 |
| ·序列决策理论 | 第28-30页 |
| ·带有简单补偿的随机规划模型 | 第30-31页 |
| 第三章 稳健的资产负债随机规划模型 | 第31-37页 |
| ·稳健优化模型 | 第31-32页 |
| ·二阶锥规划(SOCP) | 第32-33页 |
| ·稳健资产负债随机规划模型 | 第33-37页 |
| 第四章 实证分析 | 第37-44页 |
| ·情景生成 | 第37-40页 |
| ·情景树 | 第37-38页 |
| ·向量自回归方法 | 第38-40页 |
| ·数值结果 | 第40-44页 |
| 第五章 结论与研究展望 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-50页 |
| 致谢 | 第50-52页 |
| 硕士期间发表论文 | 第52-53页 |
