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一般带跳模型中--基于跨国资产的最优投资组合问题研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第10-17页
   ·资产定价理论研究概况第10-11页
   ·非完全市场资产定价第11-13页
     ·熵第12页
     ·效用函数第12-13页
   ·研究问题和论文结构第13-17页
第二章 理论背景第17-23页
   ·测度变换第17-19页
   ·跳过程第19-21页
   ·最小熵鞅测度第21-23页
第三章 最小熵鞅测度下效用最优投资组合问题第23-43页
   ·一般带跳资产定价模型第23-29页
     ·模型介绍第23-24页
     ·风险中性测度第24-27页
     ·等价鞅测度表示第27-29页
   ·倒向随机微分方程第29-41页
     ·最优原则第30-33页
     ·倒向随机微分方程第33-38页
     ·BME解存在的等价条件第38-41页
   ·指数效用最优投资组合第41-43页
第四章 举例第43-48页
第五章 研究展望第48-49页
参考文献第49-52页
致谢第52-53页

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