| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| ·资产定价理论研究概况 | 第10-11页 |
| ·非完全市场资产定价 | 第11-13页 |
| ·熵 | 第12页 |
| ·效用函数 | 第12-13页 |
| ·研究问题和论文结构 | 第13-17页 |
| 第二章 理论背景 | 第17-23页 |
| ·测度变换 | 第17-19页 |
| ·跳过程 | 第19-21页 |
| ·最小熵鞅测度 | 第21-23页 |
| 第三章 最小熵鞅测度下效用最优投资组合问题 | 第23-43页 |
| ·一般带跳资产定价模型 | 第23-29页 |
| ·模型介绍 | 第23-24页 |
| ·风险中性测度 | 第24-27页 |
| ·等价鞅测度表示 | 第27-29页 |
| ·倒向随机微分方程 | 第29-41页 |
| ·最优原则 | 第30-33页 |
| ·倒向随机微分方程 | 第33-38页 |
| ·BME解存在的等价条件 | 第38-41页 |
| ·指数效用最优投资组合 | 第41-43页 |
| 第四章 举例 | 第43-48页 |
| 第五章 研究展望 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |