BaselⅡ监管下利率计量模型的构建与实证研究
| 中文摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| ·选题背景及意义 | 第12-13页 |
| ·国内外研究现状 | 第13-16页 |
| ·国外商业银行利率风险管理研究 | 第13-14页 |
| ·国内商业银行利率风险管理研究 | 第14-16页 |
| ·本文研究思路与结构 | 第16-17页 |
| ·本文创新之处与不足 | 第17-18页 |
| 2 巴塞尔协议对利率风险计量模型的要求 | 第18-21页 |
| ·巴塞尔协议三次修改的变化趋势 | 第18-19页 |
| ·巴塞尔协议加强市场风险管理的背景 | 第19-20页 |
| ·巴塞尔协议对利率风险计量模型的选择标准 | 第20页 |
| ·巴塞尔协议提供的利率风险度量方法 | 第20-21页 |
| 3 我国商业银行利率风险现状 | 第21-32页 |
| ·利率政策的变化 | 第22页 |
| ·利率实际波动情况 | 第22-25页 |
| ·利率改革进程中暴露的问题对商业银行的影响 | 第25-26页 |
| ·商业银行的利率浮动权限名存实亡 | 第25页 |
| ·商业银行是利率调控失败的牺牲品 | 第25-26页 |
| ·商业银行利率风险意识的淡化 | 第26页 |
| ·利率市场化进程中商业银行利率风险的表现形式 | 第26-32页 |
| ·阶段性风险 | 第26-27页 |
| ·恒久性风险 | 第27-32页 |
| 4 基于敏感性比率定性分析商业银行利率风险程度 | 第32-41页 |
| ·利率市场化进程中商业银行利率风险程度分析 | 第32-38页 |
| ·净利息收入重要性角度分析 | 第33-34页 |
| ·利率敏感性角度分析 | 第34-38页 |
| ·利率市场化进程中商业银行抵御利率风险能力分析 | 第38-40页 |
| ·商业银行资产负债比率分析 | 第38-39页 |
| ·商业银行资本充足率分析 | 第39-40页 |
| ·利率敏感性比率分析方法的缺陷 | 第40-41页 |
| 5 基于VAR分析方法的GARCH模型实证研究 | 第41-61页 |
| ·VAR的理论 | 第41-45页 |
| ·VAR文献综述 | 第41-44页 |
| ·VAR方法简介 | 第44-45页 |
| ·样本数据整理及说明 | 第45-46页 |
| ·样本数据的检验分析 | 第46-55页 |
| ·正态性检验 | 第47-49页 |
| ·平稳性检验 | 第49-51页 |
| ·自相关检验 | 第51-54页 |
| ·条件异方差检验 | 第54-55页 |
| ·计量模型的确定 | 第55-56页 |
| ·模型滞后阶数的确定 | 第55-56页 |
| ·模型的确定 | 第56页 |
| ·GARCH模型残差分布假设 | 第56页 |
| ·实证分析结果 | 第56-61页 |
| 6 结论与展望 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 本人攻读学位期间的科研成果 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |
