| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·股指期货介绍 | 第7页 |
| ·研究历史、现状及本文工作、创新点与文章结构 | 第7-11页 |
| 第二章 预备知识 | 第11-19页 |
| ·过滤、适应过程 | 第11页 |
| ·鞅、标准布朗运动 | 第11-12页 |
| ·伊藤公式、Girsanov定理 | 第12-13页 |
| ·(无)套利、零息票债券及风险中性测度 | 第13-14页 |
| ·Heath-Jarrow-Morton模型 | 第14-19页 |
| 第三章 股指期货定价公式的推导 | 第19-29页 |
| ·股指期货定价的一般模型 | 第19-20页 |
| ·定价公式的推导 | 第20-23页 |
| ·无套利区间 | 第23-24页 |
| ·模型的简化 | 第24-29页 |
| 第四章 实证研究 | 第29-33页 |
| ·参数估计 | 第29-30页 |
| ·数据选取 | 第30-33页 |
| 第五章 总结 | 第33-34页 |
| 参考文献 | 第34-37页 |
| 致谢 | 第37-38页 |