| 摘要 | 第7-9页 |
| abstracts | 第9-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-23页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-15页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第15-20页 |
| 1.2.1 股指期货对现货市场波动率影响研究 | 第15-17页 |
| 1.2.2 股指期货价格发现功能研究 | 第17-20页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第20页 |
| 1.3 研究方法与内容 | 第20-21页 |
| 1.4 创新与不足 | 第21-23页 |
| 第二章 股指期货研究基本理论基础 | 第23-34页 |
| 2.1 我国股指期货简介 | 第23-29页 |
| 2.1.1 我国股指期货发展历史 | 第23-26页 |
| 2.1.2 股指期货的特征和功能 | 第26-28页 |
| 2.1.3 我国股指期货品种介绍 | 第28-29页 |
| 2.2 股指期货对现货市场波动率影响理论 | 第29-32页 |
| 2.3 股指期货价格发现理论概述 | 第32-34页 |
| 第三章 股指期货对现货市场波动率影响的实证分析 | 第34-45页 |
| 3.1 实证模型与方法概述 | 第34-37页 |
| 3.1.1 平稳性检验 | 第34页 |
| 3.1.2 ARCH效应检验 | 第34-35页 |
| 3.1.3 GARCH及其拓展模型 | 第35-37页 |
| 3.2 数据选取 | 第37-38页 |
| 3.3 沪深股票指数日收益率序列的统计特征 | 第38-40页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第38页 |
| 3.3.2 平稳性检验结果 | 第38-40页 |
| 3.4 GARCH及其拓展模型检验 | 第40-44页 |
| 3.4.1 ARCH效应检验结果 | 第40-41页 |
| 3.4.2 EGARCH模型及DCC-MGARCH模型 | 第41-44页 |
| 3.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第四章 沪深300股指期货价格发现功能实证分析 | 第45-54页 |
| 4.1 实证模型与方法概述 | 第45-47页 |
| 4.1.1 格兰杰因果检验 | 第45页 |
| 4.1.2 向量误差修正模型 | 第45-46页 |
| 4.1.3 脉冲响应函数与方差分解 | 第46-47页 |
| 4.2 实证结果分析 | 第47-53页 |
| 4.2.1 平稳性检验 | 第47页 |
| 4.2.2 协整检验 | 第47-48页 |
| 4.2.3 格兰杰因果检验 | 第48-49页 |
| 4.2.4 向量误差修正模型结果分析 | 第49-51页 |
| 4.2.5 脉冲响应函数结果分析 | 第51-52页 |
| 4.2.6 方差分解分析 | 第52-53页 |
| 4.3 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 结论与建议 | 第54-57页 |
| 5.1 结论 | 第54页 |
| 5.2 建议 | 第54-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |