| 摘要 | 第1-11页 |
| Abstract | 第11-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-21页 |
| ·研究背景 | 第12-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-19页 |
| ·量价关系的理论模型 | 第14-16页 |
| ·国外量价因果关系研究成果 | 第16-17页 |
| ·国内量价因果关系研究成果 | 第17-18页 |
| ·投资者情绪相关研究成果 | 第18-19页 |
| ·研究路线 | 第19-21页 |
| ·研究思路 | 第19-20页 |
| ·研究方法 | 第20页 |
| ·论文结构 | 第20-21页 |
| 第二章 随机波动(SV)模型及其估计方法 | 第21-34页 |
| ·随机波动(SV)模型 | 第21-27页 |
| ·模型简介 | 第21-23页 |
| ·SV模型的估计方法概述 | 第23-24页 |
| ·SV模型的贝叶斯推断 | 第24-27页 |
| ·马尔可夫链蒙特卡罗方法(MCMC) | 第27-34页 |
| ·蒙特卡罗积分 | 第27-28页 |
| ·Metropolis-Hastings算法 | 第28-30页 |
| ·燃烧取样(Burn-in Sampling) | 第30-31页 |
| ·马尔可夫收敛检验 | 第31页 |
| ·Gibbs抽样 | 第31-34页 |
| 第三章 深圳股市量价关系的Granger因果分析 | 第34-46页 |
| ·研究方法 | 第34-36页 |
| ·单位根检验 | 第34-35页 |
| ·Granger因果检验 | 第35-36页 |
| ·深圳股市量价关系的实证分析 | 第36-46页 |
| ·基本数据的来源 | 第36页 |
| ·收益率序列的统计特征 | 第36-38页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第38页 |
| ·交易量序列的基本统计特征 | 第38-44页 |
| ·格兰杰因果检验 | 第44-46页 |
| 第四章 基于波动性视角的深圳股市量价因果关系分析 | 第46-53页 |
| ·基于MCMC的GC-MSV模型的理论介绍 | 第46-49页 |
| ·GC-MSV模型描述 | 第46-48页 |
| ·先验分布 | 第48页 |
| ·WINBUGS软件介绍 | 第48-49页 |
| ·基于MCMC的GC-MSV模型的价量因果关系分析 | 第49-53页 |
| ·模型估计 | 第49-52页 |
| ·估计结果分析 | 第52-53页 |
| 第五章 深圳股市价量因果关系的动态表现 | 第53-65页 |
| ·研究设计与指标说明 | 第53页 |
| ·投资者情绪指标的状态空间模型分析 | 第53-56页 |
| ·状态空间模型简介 | 第53-54页 |
| ·投资者情绪指标的构造与估计 | 第54-56页 |
| ·深圳股市价量因果关系的动态分析 | 第56-65页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第56-57页 |
| ·脉冲响应与方差分解原理 | 第57-59页 |
| ·向量自回归(VAR)模型的构建 | 第59-60页 |
| ·脉冲响应与方差分解分析 | 第60-65页 |
| 第六章 总结与启示 | 第65-68页 |
| ·文章结论 | 第65-66页 |
| ·论文创新 | 第66页 |
| ·启示 | 第66-68页 |
| 参考文献 | 第68-71页 |
| 致谢 | 第71页 |