基于不同市场时期的我国基金绩效研究

内容摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
第一章 绪论	第10-16页
·选题背景	第10-14页
·基金的基本概念	第10-11页
·证券投资基金的发展	第11-14页
·选题意义	第14页
·本文研究的结构	第14-16页
第二章 基金绩效分析方法和实证研究的综述	第16-22页
·基金绩效分析方法综述	第16-17页
·我国在基金绩效分析方面的实证研究综述	第17-22页
第三章 基金绩效分析体系介绍	第22-33页
·基金绩效分析的两大基石	第22-23页
·基金绩效分析方法介绍	第23页
·基金绩效衡量方法	第23-30页
·财务指标法	第24页
·三大经典指数	第24-30页
·基金的选时选股能力	第30-31页
·T-M 模型	第30页
·H-M 模型及其改进	第30-31页
·绩效的持续性分析	第31-33页
·回归系数法	第32页
·Spearman 等级相关系数法	第32-33页
第四章 强市期和弱市期我国基金绩效的实证分析	第33-54页
·样本、区间和基准组合的选取	第33-35页
·不同市场时期的基金的基本表现评价和原因探讨	第35-44页
·基金的基本表现	第35-39页
·Fama 归因分析	第39-44页
·不同市场时期的基金风险收益衡量及基金分类	第44-51页
·基于风险因素的绩效衡量	第44-46页
·新排序法的提出和应用	第46-49页
·基金绩效持续性分析	第49-51页
·基金选时选股能力分析	第51-54页
第五章 结论与进一步研究	第54-56页
附录一：本文研究的开放式基金的基本情况	第56-58页
附录二：T-M 结果	第58-59页
附录三：H-M 结果	第59-60页
附录四：修正的H-M 结果	第60-61页
参考文献	第61-64页
致谢	第64页