股指期货套期保值研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·研究内容及方法 | 第10-11页 |
| 第2章 股指期货的基本理论 | 第11-15页 |
| ·股指期货的含义 | 第11页 |
| ·股指期货的功能及制度性分析 | 第11-12页 |
| ·股指期货的特点 | 第12-13页 |
| ·股指期货的定价 | 第13-15页 |
| 第3章 股指期货套期保值交易的基本理论 | 第15-22页 |
| ·股指期货套期保值的含义及经济原理 | 第15页 |
| ·股指期货套期保值交易的基本类型 | 第15-17页 |
| ·股指期货套期保值交易的步骤 | 第17页 |
| ·股指期货套期保值交易的原则 | 第17-19页 |
| ·基差理论 | 第19-22页 |
| 第4章 股指期货套期保值交易策略 | 第22-45页 |
| ·基于CAPM的股指期货套期保值原理的数学模型 | 第22-29页 |
| ·CAPM的理论 | 第22-23页 |
| ·股指期货套期保值原理的数学模型 | 第23-25页 |
| ·案例分析 | 第25-29页 |
| ·最优套期保值比率的计算方法 | 第29-40页 |
| ·基于风险最小化的最优套期保值比率的计算 | 第29-33页 |
| ·基于单位风险报酬最大化的最优套期保值比率的计算 | 第33-35页 |
| ·基于效用最大化的最优套期保值比率的计算 | 第35-40页 |
| ·运用股指期货对证券的复合套期保值 | 第40-42页 |
| ·股指期货套期保值的目标规划模型 | 第42-45页 |
| 第5章 沪深300股指期货套期保值实证研究 | 第45-58页 |
| ·沪深300股指期货合约的有关规定 | 第45-46页 |
| ·中国A股市场基差风险实证研究 | 第46-50页 |
| ·样本的选择与数据处理 | 第46页 |
| ·基差风险分析 | 第46-50页 |
| ·沪深300股指期货套期保值实证研究 | 第50-58页 |
| ·套期保值绩效评估方法 | 第50-51页 |
| ·样本的选择与数据处理 | 第51-53页 |
| ·最优套期保值比率的估算 | 第53-56页 |
| ·计算需交易的期货合约数量 | 第56页 |
| ·本次套期保值的盈亏分析 | 第56-58页 |
| 第6章 全文总结与研究展望 | 第58-60页 |
| ·总结与创新点 | 第58-59页 |
| ·展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 附录 | 第63页 |
