基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型
| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-20页 |
| 第一章 绪论 | 第20-27页 |
| ·引言 | 第20-22页 |
| ·本文研究的主要问题 | 第22-24页 |
| ·本文的研究思路 | 第24-25页 |
| ·本文研究内容安排 | 第25-27页 |
| 第二章 金融衍生品和巨灾保险衍生品 | 第27-49页 |
| ·巨灾风险管理金融手段面临的问题 | 第27-34页 |
| ·金融衍生品的由来和分类 | 第34-36页 |
| ·巨灾保险衍生品的萌生 | 第36-40页 |
| ·巨灾保险衍生品分类 | 第40-49页 |
| 第三章 工程地震风险评估中两个问题的改进 | 第49-68页 |
| ·工程地震危险性分析方法的发展 | 第49-50页 |
| ·构造损失比超越概率曲线中的问题和改进 | 第50-58页 |
| ·设定地震的方法 | 第58-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 第四章 借助基于GIS的系统改进工程地震风险评估 | 第68-83页 |
| ·基于 GIS 的防震减灾信息和辅助决策系统 | 第68-70页 |
| ·防震减灾信息及辅助决策系统一例 | 第70-77页 |
| ·设定地震造成的高烈度损失评估 | 第77-80页 |
| ·构造损失比的超越概率曲线 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 第五章 金融衍生品和巨灾债券定价理论 | 第83-111页 |
| ·两类市场假设 | 第83-84页 |
| ·金融衍生品的定价 | 第84-96页 |
| ·金融衍生品定价理论采用的随机过程模型 | 第96-99页 |
| ·巨灾债券定价理论研究 | 第99-109页 |
| ·本章小结 | 第109-111页 |
| 第六章 地震巨灾债券定价模型 | 第111-130页 |
| ·以均衡定价理论为出发点 | 第111-112页 |
| ·保险合同中损失和赔偿 | 第112-114页 |
| ·基于工程地震风险评估的巨灾债券定价模型 | 第114-121页 |
| ·巨灾债券产品设计算例 | 第121-122页 |
| ·敏感性分析 | 第122-127页 |
| ·对作者以前模型的改进 | 第127-128页 |
| ·本章小结 | 第128-130页 |
| 第七章 结语 | 第130-133页 |
| ·本文工作总结 | 第130-131页 |
| ·今后工作展望 | 第131-133页 |
| 参考文献 | 第133-146页 |
| 致谢 | 第146-147页 |
| 作者简介 | 第147页 |
| 攻读博士期间承担的科研项目 | 第147页 |
| 攻读博士期间主要参与的课题 | 第147-148页 |
| 攻读博士期间发表的论文 | 第148-149页 |
