| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-11页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·研究思路与论文结构 | 第9-10页 |
| ·特色与创新 | 第10-11页 |
| 第2章 均值回归理论概述 | 第11-18页 |
| ·证券投资理论 | 第11-14页 |
| ·证券投资理论的发展 | 第11-13页 |
| ·随机漫步理论 | 第13-14页 |
| ·均值回归理论 | 第14-16页 |
| ·均值回归理论的提出 | 第14-15页 |
| ·均值回归理论的内涵及其特点 | 第15-16页 |
| ·均值回归理论的现实意义 | 第16页 |
| ·本章小结 | 第16-18页 |
| 第3章 均值回归理论的文献综述 | 第18-27页 |
| ·国外的研究文献 | 第18-22页 |
| ·股票市场方面的研究文献 | 第18-20页 |
| ·其它方面的研究文献 | 第20-21页 |
| ·反对均值回归理论的研究文献 | 第21-22页 |
| ·国内的研究文献 | 第22-26页 |
| ·股票市场方面的研究文献 | 第22-24页 |
| ·其他方面的研究文献 | 第24-26页 |
| ·本章小结 | 第26-27页 |
| 第4章 检验均值回归理论的计量分析方法总结 | 第27-32页 |
| ·自相关检验(Sample Autocorrelation Function,SACF) | 第27页 |
| ·方差比率检验 | 第27-28页 |
| ·单位根检验方法 | 第28-29页 |
| ·ANST-GARCH模型分析法 | 第29-30页 |
| ·本章小结 | 第30-32页 |
| 第5章 均值回归理论的实证分析 | 第32-39页 |
| ·样本数据的选择 | 第32-33页 |
| ·实证分析研究对象的选取 | 第32页 |
| ·股指市盈率样本数据的选择 | 第32-33页 |
| ·关于股指市盈率均值回归理论的实证分析 | 第33-38页 |
| ·关于实证研究的计量学概念——平稳时间序列 | 第33-34页 |
| ·平稳时间序列的检验 | 第34-36页 |
| ·股指市盈率的均值回归检验 | 第36-37页 |
| ·实证结果分析 | 第37-38页 |
| ·本章小结 | 第38-39页 |
| 第6章 结论 | 第39-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 后记 | 第45-46页 |