| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·选题背景和意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-15页 |
| 2 波动估计理论和VaR的计算方法 | 第15-25页 |
| ·波动估计理论 | 第15-16页 |
| ·常见的几种波动估计模型 | 第16-20页 |
| ·VaR的基本概念 | 第20-21页 |
| ·VaR的计算方法 | 第21-25页 |
| 3 样本的统计分析 | 第25-34页 |
| ·样本的选取 | 第25页 |
| ·数据的基本统计特征及非正态性 | 第25-29页 |
| ·自相关检验 | 第29-31页 |
| ·平稳性检验 | 第31-34页 |
| 4 模型建立和实证分析 | 第34-50页 |
| ·模型建立 | 第34-36页 |
| ·实证分析 | 第36-50页 |
| 5 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 详细摘要 | 第57-79页 |