| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-13页 |
| 引言 | 第13-18页 |
| 1 选题背景和意义 | 第13-15页 |
| 2. 国内外文献综述 | 第15-16页 |
| 3. 本文内容和结构 | 第16页 |
| 4. 本文的主要工作与创新 | 第16-18页 |
| 第一章 信用衍生工具概述 | 第18-23页 |
| 第一节 信用违约产品 | 第18-21页 |
| ·信用违约互换 | 第18-19页 |
| ·信用联结票据 | 第19-20页 |
| ·一篮子信用联结票据 | 第20-21页 |
| 第二节 信用价差产品 | 第21-22页 |
| 第三节 总收益互换产品 | 第22-23页 |
| 第二章 信用违约互换 | 第23-29页 |
| 第一节 信用违约互换的交易结构 | 第23-26页 |
| ·以单一资产为参照资产的信用违约互换 | 第23-24页 |
| ·参照资产是多种资产的信用违约互换 | 第24页 |
| ·信用违约对换(Credit default exchange swaps) | 第24-26页 |
| 第二节 信用事件的界定和赔偿方式 | 第26-27页 |
| ·信用事件的界定 | 第26页 |
| ·对信用事件的赔偿方式 | 第26-27页 |
| 第三节 信用违约互换的应用 | 第27-29页 |
| ·转移信用风险 | 第27-28页 |
| ·降低银行监管资本 | 第28-29页 |
| 第三章 无套利完全市场条件下或有支付的期限结构 | 第29-33页 |
| 第一节 单因子模型下的或有支付的期限结构 | 第29-31页 |
| ·模型假定市场中由下列资产构成 | 第29页 |
| ·对一个以股票价值为标的的或有支付的自融资复制策略 | 第29-31页 |
| 第二节 无套利完全市场 | 第31-33页 |
| ·无套利完全市场中的一些基本概念 | 第31-32页 |
| ·无套利完全市场定理 | 第32-33页 |
| 第四章 信用违约互换的定价 | 第33-48页 |
| 第一节 在结构模型下对信用违约互换的定价 | 第33-36页 |
| ·Merton 模型 | 第33页 |
| ·用Merton 模型对信用违约互换定价 | 第33-35页 |
| ·以可提前违约的公司债券为参照资产的信用违约互换的定价 | 第35-36页 |
| 第二节 强度模型介绍 | 第36-38页 |
| ·JL 离散模型 | 第37页 |
| ·JL 连续模型 | 第37-38页 |
| ·JLT 模型特征 | 第38页 |
| 第三节 信用违约互换在强度模型下的定价 | 第38-44页 |
| ·信用违约互换的定价思路 | 第38-39页 |
| ·定价思路的数学表达 | 第39-41页 |
| ·一次性支付信用违约互换保费交易结构的定价 | 第41-44页 |
| 第四节 交易对手有违约风险的互换定价 | 第44-48页 |
| ·模型假设 | 第44-45页 |
| ·定价思路 | 第45页 |
| ·定价思路的数学表达 | 第45-48页 |
| 结论 | 第48-49页 |
| 附录一 | 第49-55页 |
| 附录二 | 第55-57页 |
| 附录三 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第61-62页 |
