| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-10页 |
| 第一章 资本金度量的风险计量理论回顾 | 第10-33页 |
| 第一节 资本金的非预期损失缓冲器功能 | 第10-13页 |
| 第二节 商业银行和保险公司的风险概述 | 第13-15页 |
| 第三节 资本金度量的风险计量理论进展 | 第15-29页 |
| 第四节 本文的结构安排 | 第29-30页 |
| 本章参考文献 | 第30-33页 |
| 第二章 探讨保监会对产险业的容忍破产概率 | 第33-55页 |
| 第一节 用VaR考察我国保监会的法定偿付能力额度规定 | 第33-35页 |
| 第二节 Copula方法估算保监会的容忍破产概率 | 第35-48页 |
| 第三节 关于容忍破产概率的讨论 | 第48-53页 |
| 本章参考文献 | 第53-55页 |
| 第三章 VaR与相容风险测度的偿付能力度量比较 | 第55-84页 |
| 第一节 Copula方法拟合三大险种赔付率联合分布 | 第55-65页 |
| 第二节 第二等随机占优与资本金配置实践 | 第65-72页 |
| 第三节 次可加性与监管资本度量 | 第72-80页 |
| 第四节 本章小结 | 第80-82页 |
| 本章参考文献 | 第82-84页 |
| 第四章 基于成本最小化准则设置法定偿付能力额度 | 第84-95页 |
| 本章参考文献 | 第94-95页 |
| 第五章 配合法定偿付能力额度度量的监管措施分析 | 第95-106页 |
| 本章参考文献 | 第105-106页 |
| 结束语 | 第106-109页 |
| 附录 | 第109-121页 |
| 全国财产险公司每月总保费收入和总理赔状况 | 第109-111页 |
| 一部分常见copula函数 | 第111-113页 |
| 2003年中国人民财产保险公司295个分公司的三大险种赔付率 | 第113-121页 |
| 已发表和录用论文 | 第121-122页 |
| 致谢 | 第122页 |
