基于DEA的中国证券投资基金业绩评价研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 绪论 | 第10-24页 |
| 1．1 研究背景及意义 | 第10-14页 |
| 1．2 国内外文献综述 | 第14-22页 |
| 1．3 研究内容及技术路线 | 第22-24页 |
| 2 证券投资基金业绩评价方法 | 第24-48页 |
| 2．1 基金总体业绩评价方法 | 第24-36页 |
| 2．2 数据包络分析方法 | 第36-44页 |
| 2．3 数据包络法用于基金业绩评价的有效性研究 | 第44-47页 |
| 2．4 本章小结 | 第47-48页 |
| 3 证券投资基金业绩评价的DEA模型 | 第48-55页 |
| 3．1 评估思想 | 第48-49页 |
| 3．2 评价指标 | 第49-51页 |
| 3．3 评估模型 | 第51-54页 |
| 3．4 本章小结 | 第54-55页 |
| 4 证券投资基金业绩评价的实证研究 | 第55-78页 |
| 4．1 研究样本说明 | 第55-58页 |
| 4．2 评价指标检验 | 第58-60页 |
| 4．3 实证结果分析 | 第60-74页 |
| 4．4 实证结论与建议 | 第74-77页 |
| 4．5 本章小结 | 第77-78页 |
| 5 结论与展望 | 第78-80页 |
| 5．1 结论 | 第78页 |
| 5．2 创新 | 第78页 |
| 5．3 展望 | 第78-80页 |
| 参考文献 | 第80-87页 |
| 学术成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
