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常利率复合二项风险模型相关问题的研究

第一章 绪论第1-16页
   ·背景介绍第7-11页
     ·风险理论的发展史第7-8页
     ·经典风险模型的介绍及主要结果第8-11页
   ·经典风险模型的推广第11-14页
     ·常利率Poisson 风险模型第11-12页
     ·复合二项风险模型第12-14页
   ·本文主要研究内容第14-16页
第二章常 利率复合二项风险模型第16-34页
   ·风险模型介绍第16-19页
   ·相关随机过程的介绍第19-25页
   ·常利率复合二项风险模型的马氏性第25-34页
     ·预备知识第25-26页
     ·马氏性的证明第26-28页
     ·转移概率第28-34页
第三章 折现概率第34-39页
   ·折现概率的介绍第34页
   ·折现概率的展开式第34-39页
第四章 破产概率的上界估计第39-44页
第五章 总结与展望第44-45页
   ·本文总结第44页
   ·后续工作第44-45页
参考文献第45-48页
致谢第48-49页
攻读硕士学位期间发表的主要论文第49页

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