| 第一章 绪论 | 第1-16页 |
| ·背景介绍 | 第7-11页 |
| ·风险理论的发展史 | 第7-8页 |
| ·经典风险模型的介绍及主要结果 | 第8-11页 |
| ·经典风险模型的推广 | 第11-14页 |
| ·常利率Poisson 风险模型 | 第11-12页 |
| ·复合二项风险模型 | 第12-14页 |
| ·本文主要研究内容 | 第14-16页 |
| 第二章常 利率复合二项风险模型 | 第16-34页 |
| ·风险模型介绍 | 第16-19页 |
| ·相关随机过程的介绍 | 第19-25页 |
| ·常利率复合二项风险模型的马氏性 | 第25-34页 |
| ·预备知识 | 第25-26页 |
| ·马氏性的证明 | 第26-28页 |
| ·转移概率 | 第28-34页 |
| 第三章 折现概率 | 第34-39页 |
| ·折现概率的介绍 | 第34页 |
| ·折现概率的展开式 | 第34-39页 |
| 第四章 破产概率的上界估计 | 第39-44页 |
| 第五章 总结与展望 | 第44-45页 |
| ·本文总结 | 第44页 |
| ·后续工作 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 攻读硕士学位期间发表的主要论文 | 第49页 |