石油期货最优套期保值比率及绩效对比研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 绪论 | 第10-14页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·问题的提出及本文的意义 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·本文的结构安排 | 第12-13页 |
| ·主要创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献 | 第14-16页 |
| ·国内文献 | 第16-19页 |
| 第3章 石油期货发展现状 | 第19-25页 |
| ·国际石油市场概况 | 第19-21页 |
| ·我国石油市场概况 | 第21-22页 |
| ·影响石油价格因素 | 第22-25页 |
| 第4章 理论介绍 | 第25-31页 |
| ·期货合约 | 第25-27页 |
| ·套期保值 | 第27-29页 |
| ·套期保值比率估计及绩效评价方法 | 第29-31页 |
| 第5章 数据来源及检验 | 第31-40页 |
| ·数据来源 | 第31-36页 |
| ·中国、美国和欧洲三地石油期货概况 | 第31页 |
| ·选择数据的原因 | 第31-32页 |
| ·数据说明 | 第32-33页 |
| ·期货和现货价格走势特点 | 第33-36页 |
| ·数据检验 | 第36-40页 |
| ·单位根检验 | 第36-37页 |
| ·自相关性检验 | 第37页 |
| ·White检验 | 第37-38页 |
| ·ARCH检验 | 第38-40页 |
| 第6章 实证模型及结果分析 | 第40-50页 |
| ·普通最小二乘法 | 第40-41页 |
| ·模型介绍 | 第40页 |
| ·OLS模型实证结果 | 第40-41页 |
| ·双变量向量自回归模型 | 第41-44页 |
| ·模型介绍 | 第41-42页 |
| ·VAR模型的实证结果 | 第42-44页 |
| ·VAR-GARCH模型 | 第44-47页 |
| ·模型介绍 | 第44-45页 |
| ·VAR-GARCH的实证结果 | 第45-47页 |
| ·套期保值比率和绩效的比较 | 第47-50页 |
| ·样本内分析 | 第47-48页 |
| ·样本外分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 致谢 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
