| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| ·期权定价理论的发展 | 第6-10页 |
| ·可延期权 | 第10-13页 |
| ·研究结构与主要结论 | 第13-14页 |
| 第二章 基本概念 | 第14-22页 |
| ·Brown运动的定义及其性质 | 第14-16页 |
| ·Brown运动的It(?)积分及其性质 | 第16-18页 |
| ·Poisson过程 | 第18-19页 |
| ·计价单位变换 | 第19-22页 |
| 第三章 随机利率、扩散过程的可延期权的定价 | 第22-40页 |
| ·预备知识 | 第22-25页 |
| ·持有可延期权定价 | 第25-34页 |
| ·出具可延期权的定价 | 第34-40页 |
| 第四章 随机利率、跳扩散过程的可延期权的定价 | 第40-62页 |
| ·预备知识 | 第40-44页 |
| ·持有可延期权定价 | 第44-56页 |
| ·出具可延期权的定价 | 第56-62页 |
| 结论 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-66页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 学位论文独创性说明 | 第68页 |
| 学位论文知识产权权属说明 | 第68页 |