| 1 导论 | 第1-12页 |
| 1．1 期货市场概述 | 第6-7页 |
| 1．2 燃料油市场概述 | 第7-11页 |
| 1．2．1 国际燃料油市场概述 | 第8-9页 |
| 1．2．2 国内燃料油市场概述 | 第9-11页 |
| 1．3 本文的研究框架 | 第11-12页 |
| 2 套期保值功能横向与纵向的实证比较分析 | 第12-34页 |
| 2．1 期货市场的套期保值功能 | 第12-13页 |
| 2．2 套期保值理论的发展和国内的研究状况 | 第13-19页 |
| 2．2．1 传统的套期保值理论 | 第13-14页 |
| 2．2．2 沃金的套期保值理论 | 第14-16页 |
| 2．2．3 现代套期保值理论 | 第16-18页 |
| 2．2．4 国内的研究现状 | 第18-19页 |
| 2．3 套期保值功能检验的模型 | 第19-27页 |
| 2．3．1 基于效用最大化的第一类模型 | 第19-24页 |
| 2．3．2 最小二乘法模型及其与第一类模型的比较 | 第24-27页 |
| 2．4 实证比较分析 | 第27-34页 |
| 3 价格发现功能的实证研究 | 第34-43页 |
| 3．1 期货市场的价格发现功能 | 第34-35页 |
| 3．2 价格发现功能检验的模型 | 第35-38页 |
| 3．3 实证分析 | 第38-43页 |
| 4 燃料油期货市场风险控制制度研究 | 第43-55页 |
| 4．1 我国期货交易所风险控制的制度建设 | 第43-46页 |
| 4．2 交易所风险控制模型 | 第46-49页 |
| 4．3 燃料油期货合约风险控制制度具体情况 | 第49-52页 |
| 4．4 分析与结论 | 第52-55页 |
| 5 本文的创新和结论 | 第55-58页 |
| 5．1 本文的创新 | 第55页 |
| 5．2 本文的结论 | 第55-58页 |
| 5．2．1 套期保值功能的研究结论 | 第55-56页 |
| 5．2．2 价格发现功能的研究结论 | 第56-57页 |
| 5．2．3 关于燃料油期货合约的风险控制制度的结论 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 后记 | 第61页 |