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资本市场的非线性动力学特征与风险管理研究

摘要第1-10页
Abstract第10-12页
插图索引第12-13页
附表索引第13-14页
第1章 绪论第14-30页
 1.1 研究背景及研究意义第14-16页
 1.2 国内外研究现状评述第16-28页
  1.2.1 非线性科学的兴起与发展第16-17页
  1.2.2 资本市场中混沌与分形的研究现状评述第17-18页
  1.2.3 经典资本市场理论的假设基础与面临的挑战第18-24页
  1.2.4 金融风险管理理论的研究现状与评价第24-28页
 1.3 研究的课题来源与本研究的主要内容第28-29页
 1.4 本章小结第29-30页
第2章 资本市场的非线性动力学分析原理第30-38页
 2.1 资本市场的特性第30-32页
 2.2 资本市场的非线性动力学分析原理第32-36页
  2.2.1 资本市场的整体性原理第32-33页
  2.2.2 资本市场的非线性原理第33页
  2.2.3 资本市场的内随机原理第33-34页
  2.2.4 资本市场的动态非均衡原理第34页
  2.2.5 资本市场的自组织原理第34-35页
  2.2.6 资本市场的有限时空原理第35-36页
 2.3 非线性动力学分析原理下的风险观第36-37页
 2.4 本章小结第37-38页
第3章 资本市场分形特征研究第38-61页
 3.1 分形与分形时间序列第38-39页
 3.2 分形时间序列的特征量第39-42页
  3.2.1 分形维第40页
  3.2.2 Hurst指数与相关性度量第40-41页
  3.2.3 分形分布第41-42页
 3.3 分形时间序列的分析方法第42-45页
  3.3.1 R/S分析方法第42-44页
  3.3.2 修正R/S分析方法第44-45页
 3.4 分形差分化技术在金融时间序列分析中的应用第45-47页
  3.4.1 分数差分与长期记忆过程第45-46页
  3.4.2 分数布朗运动第46-47页
 3.5 资本市场分形特征的实证研究第47-60页
  3.5.1 经典R/S分析的实证结果第47-53页
  3.5.2 修正R/S分析与ARFIMA模型关于股市分形与长期相关性的检验第53-60页
 3.6 本章小结第60-61页
第4章 资本市场混沌动力学特征研究第61-73页
 4.1 混沌的定义与基本特征第61-62页
 4.2 非线性时间序列分析的相空间重构技术第62-63页
 4.3 混沌系统的特征量第63-65页
  4.3.1 分形维第63-64页
  4.3.2 李雅普诺夫指数第64-65页
 4.4 我国资本市场混沌特征的实证研究第65-72页
  4.4.1 消除数据的趋势第65-67页
  4.4.2 检验方法与检验结果第67-71页
  4.4.3 资本市场混沌检验结果的分析与讨论第71-72页
 4.5 本章小结第72-73页
第5章 资本市场非线性动力学特征的形成机制研究第73-86页
 5.1 我国资本市场股票价格行为的实证分析第73-81页
  5.1.1 我国股市收益率的基本数字特征第73-75页
  5.1.2 股市分布函数的确定:对稳定帕累托分布的验证第75-77页
  5.1.3 对股价随机游走行为与独立性的实证研究第77-81页
 5.2 资本市场非线性动力学价格行为的形成机制探析第81-85页
  5.2.1 资本市场的正反馈机制及其行为金融学解释第81-84页
  5.2.2 投资者的异质性与相互影响:来自异质交易者模型的解释第84-85页
 5.3 本章小结第85-86页
第6章 基于非线性动力学分析原理的资本市场风险管理理论研究第86-101页
 6.1 风险的识别第86-87页
 6.2 基于非线性动力学特征的风险度量指标研究第87-92页
  6.2.1 风险的频度与累积性:定义与数量刻画第87-88页
  6.2.2 风险的频度、累积性与 Hurst指数的关系第88-92页
 6.3 基于非线性动力学特征的风险管理方法研究第92-97页
  6.3.1 风险度向量方法的理论分析框架第93-95页
  6.3.2 我国证券市场风险度水平的实证分析与结论第95-97页
 6.4 基于混沌控制原理的风险控制方法研究第97-99页
  6.4.1 混沌控制的一般原理第97-98页
  6.4.2 资本市场混沌控制的原理与方法第98-99页
 6.5 本章小结第99-101页
第7章 基于非线性动力学分析原理的资本市场理论研究展望第101-106页
 7.1 引言第101-102页
 7.2 资本市场理论的非线性研究范式第102-105页
  7.2.1 有限理性人第102-103页
  7.2.2 分形市场假说第103-104页
  7.2.3 有偏随机游走第104-105页
 7.3 资本市场非线性理论体系的研究前景第105页
 7.4 本章小结第105-106页
结论第106-109页
参考文献第109-118页
致谢第118-119页
附录A 攻读博士学位期间成果目录第119-120页
附录B 主要的计算机程序目录第120-126页

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