摘要 | 第1-10页 |
Abstract | 第10-12页 |
插图索引 | 第12-13页 |
附表索引 | 第13-14页 |
第1章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 研究背景及研究意义 | 第14-16页 |
1.2 国内外研究现状评述 | 第16-28页 |
1.2.1 非线性科学的兴起与发展 | 第16-17页 |
1.2.2 资本市场中混沌与分形的研究现状评述 | 第17-18页 |
1.2.3 经典资本市场理论的假设基础与面临的挑战 | 第18-24页 |
1.2.4 金融风险管理理论的研究现状与评价 | 第24-28页 |
1.3 研究的课题来源与本研究的主要内容 | 第28-29页 |
1.4 本章小结 | 第29-30页 |
第2章 资本市场的非线性动力学分析原理 | 第30-38页 |
2.1 资本市场的特性 | 第30-32页 |
2.2 资本市场的非线性动力学分析原理 | 第32-36页 |
2.2.1 资本市场的整体性原理 | 第32-33页 |
2.2.2 资本市场的非线性原理 | 第33页 |
2.2.3 资本市场的内随机原理 | 第33-34页 |
2.2.4 资本市场的动态非均衡原理 | 第34页 |
2.2.5 资本市场的自组织原理 | 第34-35页 |
2.2.6 资本市场的有限时空原理 | 第35-36页 |
2.3 非线性动力学分析原理下的风险观 | 第36-37页 |
2.4 本章小结 | 第37-38页 |
第3章 资本市场分形特征研究 | 第38-61页 |
3.1 分形与分形时间序列 | 第38-39页 |
3.2 分形时间序列的特征量 | 第39-42页 |
3.2.1 分形维 | 第40页 |
3.2.2 Hurst指数与相关性度量 | 第40-41页 |
3.2.3 分形分布 | 第41-42页 |
3.3 分形时间序列的分析方法 | 第42-45页 |
3.3.1 R/S分析方法 | 第42-44页 |
3.3.2 修正R/S分析方法 | 第44-45页 |
3.4 分形差分化技术在金融时间序列分析中的应用 | 第45-47页 |
3.4.1 分数差分与长期记忆过程 | 第45-46页 |
3.4.2 分数布朗运动 | 第46-47页 |
3.5 资本市场分形特征的实证研究 | 第47-60页 |
3.5.1 经典R/S分析的实证结果 | 第47-53页 |
3.5.2 修正R/S分析与ARFIMA模型关于股市分形与长期相关性的检验 | 第53-60页 |
3.6 本章小结 | 第60-61页 |
第4章 资本市场混沌动力学特征研究 | 第61-73页 |
4.1 混沌的定义与基本特征 | 第61-62页 |
4.2 非线性时间序列分析的相空间重构技术 | 第62-63页 |
4.3 混沌系统的特征量 | 第63-65页 |
4.3.1 分形维 | 第63-64页 |
4.3.2 李雅普诺夫指数 | 第64-65页 |
4.4 我国资本市场混沌特征的实证研究 | 第65-72页 |
4.4.1 消除数据的趋势 | 第65-67页 |
4.4.2 检验方法与检验结果 | 第67-71页 |
4.4.3 资本市场混沌检验结果的分析与讨论 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-73页 |
第5章 资本市场非线性动力学特征的形成机制研究 | 第73-86页 |
5.1 我国资本市场股票价格行为的实证分析 | 第73-81页 |
5.1.1 我国股市收益率的基本数字特征 | 第73-75页 |
5.1.2 股市分布函数的确定:对稳定帕累托分布的验证 | 第75-77页 |
5.1.3 对股价随机游走行为与独立性的实证研究 | 第77-81页 |
5.2 资本市场非线性动力学价格行为的形成机制探析 | 第81-85页 |
5.2.1 资本市场的正反馈机制及其行为金融学解释 | 第81-84页 |
5.2.2 投资者的异质性与相互影响:来自异质交易者模型的解释 | 第84-85页 |
5.3 本章小结 | 第85-86页 |
第6章 基于非线性动力学分析原理的资本市场风险管理理论研究 | 第86-101页 |
6.1 风险的识别 | 第86-87页 |
6.2 基于非线性动力学特征的风险度量指标研究 | 第87-92页 |
6.2.1 风险的频度与累积性:定义与数量刻画 | 第87-88页 |
6.2.2 风险的频度、累积性与 Hurst指数的关系 | 第88-92页 |
6.3 基于非线性动力学特征的风险管理方法研究 | 第92-97页 |
6.3.1 风险度向量方法的理论分析框架 | 第93-95页 |
6.3.2 我国证券市场风险度水平的实证分析与结论 | 第95-97页 |
6.4 基于混沌控制原理的风险控制方法研究 | 第97-99页 |
6.4.1 混沌控制的一般原理 | 第97-98页 |
6.4.2 资本市场混沌控制的原理与方法 | 第98-99页 |
6.5 本章小结 | 第99-101页 |
第7章 基于非线性动力学分析原理的资本市场理论研究展望 | 第101-106页 |
7.1 引言 | 第101-102页 |
7.2 资本市场理论的非线性研究范式 | 第102-105页 |
7.2.1 有限理性人 | 第102-103页 |
7.2.2 分形市场假说 | 第103-104页 |
7.2.3 有偏随机游走 | 第104-105页 |
7.3 资本市场非线性理论体系的研究前景 | 第105页 |
7.4 本章小结 | 第105-106页 |
结论 | 第106-109页 |
参考文献 | 第109-118页 |
致谢 | 第118-119页 |
附录A 攻读博士学位期间成果目录 | 第119-120页 |
附录B 主要的计算机程序目录 | 第120-126页 |