| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-13页 |
| ·资本市场系统性风险研究现状 | 第10-12页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险相关因素研究现状 | 第12-13页 |
| ·研究内容和研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究内容 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13-14页 |
| ·研究的技术路线 | 第14-16页 |
| 第二章 上证大宗商品ETF 系统性风险成因分析 | 第16-22页 |
| ·资本市场中的系统性风险 | 第16-18页 |
| ·国际资本市场历次系统性风险演化状况 | 第16-17页 |
| ·中国资本市场历次系统性风险演化状况 | 第17-18页 |
| ·宏观经济环境成因之一：同业拆借市场实际利率 | 第18页 |
| ·宏观经济环境成因之二：通货膨胀水平 | 第18-19页 |
| ·宏观经济环境成因之三：汇率及人民币价格指数 | 第19-20页 |
| ·宏观经济环境成因之四：国际大宗商品价格波动 | 第20页 |
| 本章小结 | 第20-22页 |
| 第三章 上证大宗商品ETF 系统性风险传导模型设计 | 第22-36页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险影响因素及其测量指标 | 第22-27页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险因素时间序列 | 第22-25页 |
| ·ADF 平稳性检验 | 第25-27页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险影响因素整合及其假设 | 第27-29页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险假设模型评价与修正 | 第29-32页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险假设模型评价 | 第29-31页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险假设模型修正 | 第31-32页 |
| ·上证大宗商品ETF 系统性风险因素相关分析与回归分析 | 第32-35页 |
| ·大宗商品ETF 系统性风险因素相关分析 | 第32-33页 |
| ·大宗商品ETF 系统性风险影响因素回归分析 | 第33-35页 |
| 本章小结 | 第35-36页 |
| 第四章 上证大宗商品ETF 系统性风险压力测试系统设计 | 第36-42页 |
| ·上证大宗商品ETF 简介 | 第36-37页 |
| ·上证大宗商品股票指数的编制方案 | 第36页 |
| ·大宗商品ETF 的套利模式 | 第36-37页 |
| ·大宗商品ETF 系统性风险压力测试系统设计 | 第37-42页 |
| ·构造压力情景 | 第38页 |
| ·预测性预期压力情景 | 第38-40页 |
| ·压力测试结果 | 第40-42页 |
| 第五章 研究总结及其展望 | 第42-44页 |
| ·金融市场监管机构应做好宏观监控预警工作 | 第42页 |
| ·基金管理者操作理念应追求跟踪误差最小化的投资收益 | 第42-43页 |
| ·本研究存在的不足 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-46页 |
| 附录 | 第46-52页 |
| 攻读学位期间发表学术论文及科研情况 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
