中国开放式证券投资基金管理费率的研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-7页
1 引言	第7-10页
·研究背景	第7页
·选题目的及意义	第7-8页
·国内外研究综述	第8-9页
·本文的内容与结构	第9-10页
·本文的创新之处	第10页
2 基于期权思想且与收益率目标挂钩的管理费率设计	第10-12页
·期权的基本概念和分类	第10-11页
·与收益率挂钩的管理费率设计方法	第11-12页
·最低收益率目标下的管理费率设计方法	第11页
·上下限收益率目标下的管理费率设计方法	第11-12页
3 基于期权思想的管理费率设计模型	第12-16页
·基于B-S模型的基金管理费率公式	第12-14页
·最低收益率目标下的管理费率公式	第13页
·上下限收益率目标下的管理费率公式	第13-14页
·B-S模型设定的不合理性和美式期权的引入	第14-15页
·基于美式期权的开放式证券投资基金管理费率模型	第15-16页
·最低收益率目标下的管理费率模型	第16页
·上下限收益率目标下的管理费率模型	第16页
4 开放式证券投资基金管理费率的实证分析	第16-24页
·样本来源	第16-17页
·开放式基金最优管理费率的确定	第17-22页
·收益率波动率的估计	第17-18页
·收益率目标的确定	第18页
·开放式基金不同收益率目标下管理费率的确定	第18-21页
·管理费率结果分析	第21-22页
·不同假设下基金费率计算结果的对比	第22-24页
·结论和相关建议	第24页
5 结论	第24-26页
参考文献	第26-28页
附录	第28-37页
在学期间发表的论文	第37-38页
致谢	第38页