| 内容提要（中文） | 第1-4页 |
| 内容提要（英文） | 第4-5页 |
| 引 言 | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第6-11页 |
| 1．1 利率概述 | 第6-7页 |
| 1．2 利息理论 | 第7-11页 |
| 第二章 利率的期限机构模型及中国实证 | 第11-22页 |
| 2．1 传统的利率期限结构理论 | 第11-13页 |
| 2．2 现代的利率期限结构理论 | 第13-18页 |
| 2．3 我国人民币利率的现状 | 第18页 |
| 2．4 实证我国国债市场的即期利率离散时间期限结构模型 | 第18-22页 |
| 第三章 利率风险的管理 | 第22-50页 |
| 3．1 利率风险的概述 | 第22-25页 |
| 3．2 利率风险管理概述 | 第25-26页 |
| 3．3 利率变化灵敏度的度量 | 第26-34页 |
| 3．4 利率免疫方法的探讨 | 第34-42页 |
| 3．5 对利率免疫理论的一点补充 | 第42-50页 |
| 第四章 利率风险管理对策 | 第50-54页 |
| 结束语 | 第54-55页 |
| 附表1 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 后记 | 第59页 |