沪深300仿真指数期货价格发现功能的实证研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-11页
第1章 绪论	第11-18页
·选题背景及意义	第11-13页
·选题背景	第11-12页
·选题意义	第12-13页
·国内外相关研究	第13-17页
·国外相关研究	第13-16页
·国内相关研究	第16-17页
·论文的研究思路以及结构安排	第17-18页
第2章 期货价格发现功能研究的理论基础	第18-31页
·期货价格发现功能的理论界定	第18-20页
·期货市场价格发现功能的形成机理	第20-24页
·市场微观结构的差异	第20-22页
·交易成本	第22-23页
·价格传递机制	第23-24页
·股指期货的价格发现功能分析	第24-28页
·股指期货价格发现功能的形成原因	第25-27页
·影响股指期货功能发挥的因素	第27-28页
·期货市场的效率分析	第28-31页
第3章 基于沪深300 仿真合约的实证检验	第31-39页
·数据来源及初步处理	第31-32页
·方法和模型的选择	第32-39页
·单位根检验	第32-33页
·协整检验	第33-34页
·VEC 模型	第34-35页
·Granger 因果关系检验	第35-36页
·Garbade—Silber 模型	第36-37页
·波动性溢出效应检验	第37-39页
第4章 实证检验结果及分析	第39-51页
·价格发现的实证检验	第39-48页
·平稳性检验	第39-41页
·协整检验	第41-42页
·VEC 模型	第42-43页
·基于VECM 的Granger 因果关系检验	第43-45页
·波动性溢出效应检验	第45-47页
·实证检验结论	第47-48页
·实证结果分析	第48-51页
结论	第51-53页
参考文献	第53-57页
致谢	第57页