一种证券投资组合风险度量模型的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景及现状 | 第9-10页 |
| ·研究的意义 | 第10-11页 |
| ·本文框架 | 第11页 |
| ·风险的基本概念 | 第11-14页 |
| ·风险的基本含义 | 第11页 |
| ·证券投资风险的基本含义 | 第11-12页 |
| ·证券投资风险的本质属性 | 第12页 |
| ·风险的分类 | 第12页 |
| ·金融市场的假设 | 第12-14页 |
| 第2章 几种主要的风险度量方法的比较 | 第14-21页 |
| ·风险度量方法的理论研究 | 第14-15页 |
| ·基于期望效用函数理论的风险酬金模型 | 第14页 |
| ·Jia＆Dyer 的标准风险测度模型 | 第14-15页 |
| ·风险度量的常见度量方法与指标 | 第15-20页 |
| ·用风险分布的数字特征构造风险度量指标 | 第16-20页 |
| ·根据风险偏好用风险效用期望值度量风险值 | 第20页 |
| ·用风险效用函数构造风险度量指标 | 第20-21页 |
| 第3章 含交易费用的风险度量指标 | 第21-31页 |
| ·单一证券投资的风险度量 | 第21-24页 |
| ·定义 | 第21页 |
| ·模型及计量指标 | 第21-22页 |
| ·基于损失程度和损失的概率的风险计量 | 第22页 |
| ·考虑损失波动性的风险计量 | 第22页 |
| ·模型的改进—考虑交易费用的风险计量 | 第22-23页 |
| ·含有投资者风险偏好和损失波动性的风险度量指标 | 第23-24页 |
| ·证券投资组合的风险度量 | 第24-28页 |
| ·基于损失程度和损失的概率的风险计量 | 第25-26页 |
| ·考虑损失波动性的模型 | 第26页 |
| ·模型的改进—考虑交易费用的投资组合的风险计量 | 第26-27页 |
| ·含有投资者风险偏好和损失波动性的风险度量指标 | 第27-28页 |
| ·含交易费用的证券组合的优化模型 | 第28-31页 |
| ·基于（3-5）式含交易费用的证券组合优化模型 | 第28-31页 |
| 第4章 参数α的估计和实证分析 | 第31-34页 |
| ·模型系数α的估计 | 第31-33页 |
| ·含交易费用投资理论的实证分析 | 第33-34页 |
| 第5章 结论与展望 | 第34-35页 |
| ·结论 | 第34页 |
| ·展望 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35-36页 |
| 参考文献 | 第36-38页 |
| 附录 | 第38-40页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文及参加科研情况 | 第40-41页 |
