| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内，国外研究现状 | 第12页 |
| ·本文的主要内容 | 第12-14页 |
| 第1章 证券市场的风险概论 | 第14-23页 |
| ·风险及证券市场风险 | 第14-16页 |
| ·风险的含义 | 第14-15页 |
| ·风险的特征 | 第15页 |
| ·证券市场风险 | 第15-16页 |
| ·金融市场风险管理的基本理论 | 第16-23页 |
| ·金融资产的收益率 | 第16-17页 |
| ·金融资产收益率常用的分布 | 第17-18页 |
| ·金融市场风险测量常用的方法 | 第18-23页 |
| 第2章 VaR方法及在证券市场风险测量中的应用 | 第23-47页 |
| ·VaR的基本理论 | 第23-28页 |
| ·VaR的概念 | 第23-24页 |
| ·VaR的一般计算方法 | 第24页 |
| ·特定分布下VaR的计算 | 第24-28页 |
| ·VaR计算的三大类方法 | 第28-40页 |
| ·历史模拟法 | 第28-30页 |
| ·分析方法 | 第30-35页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第35-37页 |
| ·压力测试法 | 第37-38页 |
| ·极值理论法 | 第38-40页 |
| ·VaR方法在中国股市的实证研究 | 第40-47页 |
| ·样本的选取和处理 | 第40-42页 |
| ·历史模拟法 | 第42-43页 |
| ·分析方法 | 第43页 |
| ·Monte Carlo模拟法 | 第43-44页 |
| ·三种模型的后验测试 | 第44-47页 |
| 第3章 VaR的修正模型 CVaR | 第47-54页 |
| ·CVaR方法产生的原因 | 第47页 |
| ·CVaR方法的产生及基本思想 | 第47-48页 |
| ·CVaR模型与投资组合优化 | 第48-50页 |
| ·VaR方法和CVaR方法在我国证券市场的实证分析 | 第50-54页 |
| ·VaR方法和CVaR方法在单一资产中的应用分析 | 第50-51页 |
| ·VaR和CVaR在投资组合中的应用 | 第51-54页 |
| 第4章 结论与展望 | 第54-56页 |
| 1 结论 | 第54页 |
| 2 展望 | 第54-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 参考文献 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-63页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第63页 |