| 摘要 | 第1-3页 |
| Abstract | 第3-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-17页 |
| ·成交量与股价波动的研究综述 | 第9-12页 |
| ·股市收益率与成交量的统计模型 | 第12-13页 |
| ·统计过程控制 | 第13-14页 |
| ·论文的主要内容 | 第14-15页 |
| ·论文的创新之处 | 第15-17页 |
| 第二章 考虑成交量的股票收益率的渐近分布 | 第17-34页 |
| ·金融市场的分形特征 | 第17-22页 |
| ·分形时间序列 | 第17-19页 |
| ·L′evy稳定分布 | 第19-20页 |
| ·模型分析 | 第20-22页 |
| ·定理的证明 | 第22-31页 |
| ·定理的应用 | 第31-32页 |
| ·总结和讨论 | 第32-34页 |
| 第三章 实证分析 | 第34-61页 |
| ·基本统计量分析 | 第34-36页 |
| ·平稳性检验 | 第36-41页 |
| ·图检验法 | 第36页 |
| ·Ljung-Box检验 | 第36-38页 |
| ·BDS检验 | 第38-40页 |
| ·平稳性的ADF检验 | 第40-41页 |
| ·异方差检验 | 第41-46页 |
| ·残差平方图检验 | 第41页 |
| ·White检验 | 第41-43页 |
| ·Goldfeld-Quandt 检验 | 第43-44页 |
| ·Glejser检验 | 第44页 |
| ·自回归条件异方差（ARCH）检验 | 第44-46页 |
| ·长记忆性检验 | 第46-53页 |
| ·KPSS检验 | 第47页 |
| ·LM检验 | 第47-48页 |
| ·Hurst指数及R/S分析方法 | 第48-50页 |
| ·ARFIMA模型 | 第50-53页 |
| ·价量协整分析 | 第53-61页 |
| ·实证1：上证指数和成交量的实证分析 | 第54-56页 |
| ·实证2：单边上升阶段（牛市）上证指数和成交量的关系 | 第56-57页 |
| ·实证3：震荡盘整阶段上证指数和成交量的关系 | 第57-58页 |
| ·实证4：单边下降阶段（熊市）上证指数和成交量的关系 | 第58-60页 |
| ·基于模型(2.3)价量实证分析 | 第60-61页 |
| 第四章 利用统计过程控制图监测均值变动 | 第61-88页 |
| ·引言 | 第61-63页 |
| ·控制图的基本概念 | 第63-64页 |
| ·利用多图监测均值变动 | 第64-73页 |
| ·问题的提出 | 第64-65页 |
| ·多图的定义 | 第65-66页 |
| ·多图与其构成图的比较 | 第66-70页 |
| ·模拟结果 | 第70-73页 |
| ·利用CUSUM-多图和EWMA-多图监测均值范围 | 第73-88页 |
| ·监测均值位移范围的性能指标 | 第73-75页 |
| ·CUSUM―多图的渐近分析 | 第75-83页 |
| ·模拟结果 | 第83-84页 |
| ·多图的设计 | 第84-86页 |
| ·结论 | 第86-88页 |
| 第五章 金融时间序列变点的监测 | 第88-100页 |
| ·引言 | 第88-90页 |
| ·具有单位根过程的结构突变 | 第90-94页 |
| ·变点监测在金融中的应用 | 第94-100页 |
| 参考文献 | 第100-109页 |
| 附录1 | 第109-113页 |
| 附录2 | 第113-116页 |
| 攻读博士学位期间的研究成果 | 第116-117页 |
| 致谢 | 第117-118页 |
