| 目录 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 第一章 引言 | 第12-24页 |
| ·本文的选题意义 | 第12-13页 |
| ·本文可能的创新点 | 第13-14页 |
| ·本文的主要不足 | 第14-15页 |
| ·本文使用的研究方法 | 第15-21页 |
| ·理论研究的方法 | 第15-16页 |
| ·经验研究的方法 | 第16-20页 |
| ·研究方法的评价和检验方法 | 第20-21页 |
| ·本文的结构安排 | 第21-23页 |
| 本文的内容逻辑图 | 第23-24页 |
| 第二章 文献回顾 | 第24-44页 |
| ·代表者模型的新古典金融学 | 第24-28页 |
| ·奥地利学派的金融理论 | 第28-31页 |
| ·群体行为的危机理论 | 第31-43页 |
| ·凯恩斯主义的金融危机理论 | 第31-33页 |
| ·行为金融学 | 第33-41页 |
| ·复杂科学在金融学科的发展和启示 | 第41-43页 |
| ·对文献的评价 | 第43-44页 |
| 第三章 金融市场中群体行为的微观基础——S型需求曲线的动态优化起源 | 第44-62页 |
| ·个人"进入或退出"社会风潮的决策机制 | 第45-51页 |
| ·软边界市场消费者群体的社会性行为 | 第51-57页 |
| ·硬边界市场消费者群体的社会性行为 | 第57-58页 |
| ·"社会人"简化为"经济人"的近似条件 | 第58-61页 |
| ·本章小结 | 第61-62页 |
| 第四章 金融市场中群体行为的动力学模型 | 第62-77页 |
| ·群体模型的经验证据:空间非线性 | 第62-67页 |
| ·生灭过程的截断方法 | 第67-73页 |
| ·高阶累积量的数学处理及其经济学含义 | 第73-75页 |
| ·生灭过程与其它过程的关系 | 第75-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第五章 描写群体行为的经验方法 | 第77-93页 |
| ·去除空间非线性的方法:HP滤波器 | 第77-78页 |
| ·滤波参数的控制 | 第78-82页 |
| ·Hurst指数和R/S分析法 | 第78-80页 |
| ·用H指数控制滤波 | 第80-82页 |
| ·数据分析结果 | 第82-88页 |
| ·对经验研究结果的进一步分析 | 第88-92页 |
| ·本章小结 | 第92-93页 |
| 第六章 群体模型的应用一:更一般的期权定价模型 | 第93-121页 |
| ·期权及其定价模型简介 | 第93-102页 |
| ·基于群体模型的期权定价公式 | 第102-109页 |
| ·极值之谜的解决 | 第109-120页 |
| ·本章小结 | 第120-121页 |
| 第七章 群体模型的应用二:金融风暴的动力学判据 | 第121-137页 |
| ·金融危机的历史 | 第123-126页 |
| ·金融危机的群体动力学判据 | 第126-133页 |
| ·羊群效应及其期权定价模型 | 第133-136页 |
| ·本章小结 | 第136-137页 |
| 第八章 结论 | 第137-140页 |
| ·本文的主要结论 | 第137-139页 |
| ·本文的不足和展望 | 第139-140页 |
| 附录:本文所用的计算程序 | 第140-149页 |
| 参考文献 | 第149-159页 |
| 后记 | 第159-160页 |