基于CVaR的保险基金投资研究

中文摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-7页
第一章 绪论	第7-11页
·保险基金投资研究的背景	第7-8页
·保险基金投资研究的历史与现状	第8-9页
·本文研究的内容及方法	第9页
·本文结构	第9-11页
第二章 理论综述	第11-20页
·现代组合投资理论	第11-14页
·现代组合投资理论的产生和发展	第11页
·马可维奇的均值—方差模型	第11-13页
·马可维奇模型的局限性	第13-14页
·VaR 与CVaR 风险度量方法	第14-20页
·VaR 风险度量方法概述及其应用	第14-16页
·CVaR 风险度量方法	第16-19页
·基于CVaR 的组合投资模型	第19-20页
第三章 保险基金投资基础知识	第20-25页
·保险基金介绍	第20页
·保险基金投资基本概念	第20-21页
·保险基金投资研究的基本模型	第21-25页
·期望效用最大化模型	第21-23页
·期望–方差模型	第23-25页
第四章 保险基金投资的CVaR 模型	第25-40页
·保险基金投资的均值–VaR 模型	第25-26页
·保险基金投资的VaR–RAROC 模型	第26-28页
·风险调整资本报酬率—RAROC	第26-27页
·保险基金投资的VaR–RAROC 模型	第27-28页
·有交易成本的VaR–RAROC 模型	第28-35页
·模型建立	第28-31页
·模型求解	第31-34页
·示例分析	第34-35页
·基于CVaR 的有交易成本的保险基金投资模型	第35-40页
·模型建立	第35-37页
·示例分析	第37-39页
·总结	第39-40页
参考文献	第40-42页
发表论文和参加科研情况说明	第42-43页
致谢	第43页