基于跳跃GARCH模型的VaR风险管理研究

摘要	第1-6页
ABSTRACT	第6-10页
目录	第10-12页
1 绪论	第12-16页
·研究背景	第12-13页
·研究意义	第13-14页
·研究的方法与主要内容	第14-16页
2 我国股票市场跳跃GARCH 效应研究	第16-32页
·文献综述及国内外发展现状	第17-19页
·模型及其估计方法	第19-23页
·模型	第19-21页
·跳跃分布	第21-22页
·模型估计方法	第22-23页
·数据来源及处理	第23-25页
·模型估计及跳跃性检验	第25-28页
·模型样本内及样本外MC 模拟预测	第28-30页
·模型样本内MC 模拟预测	第28-29页
·模型样本外MC 模拟预测	第29-30页
·小结	第30-32页
3 基于跳跃 GARCH 模型的VAR 实证研究	第32-47页
·文献综述及国内外发展现状	第33-34页
·模型及评价方法	第34-38页
·模型选取	第34-35页
·VaR 推导	第35-36页
·评估方法	第36-38页
·数据来源及处理	第38-39页
·实证结果及分析	第39-45页
·估计结果	第39-41页
·一步向前预测的VaR	第41-45页
·多步向前预测的 VaR	第45页
·小结	第45-47页
4 结论与展望	第47-50页
·结论	第47-48页
·论文不足之处及研究展望	第48-50页
参考文献	第50-53页
致谢	第53-54页
在读期间科研成果目录	第54页