| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-19页 |
| ·选题的背景和意义 | 第10-11页 |
| ·相关文献综述 | 第11-17页 |
| ·论文的结构安排 | 第17-19页 |
| 第2章 我国商业银行信用风险分析 | 第19-30页 |
| ·新巴塞尔协议内部评级法对商业银行信用风险的度量 | 第19-23页 |
| ·商业银行信用风险管理方法与模型 | 第23-25页 |
| ·我国商业银行信用风险管理现状分析 | 第25-30页 |
| 第3章 我国商业银行不良贷款率压力测试模型 | 第30-46页 |
| ·我国商业银行不良贷款率压力测试模型的构建 | 第30-31页 |
| ·VAR 模型与 SVAR 模型 | 第31-34页 |
| ·我国商业银行不良贷款率压力测试模型的参数估计 | 第34-46页 |
| 第4章 我国商业银行不良贷款率压力测试实证分析 | 第46-53页 |
| ·压力测试过程及情景设计方法 | 第46-48页 |
| ·我国商业银行不良贷款压率力测试情景设计 | 第48-50页 |
| ·我国商业银行不良贷款压力测试结果与分析 | 第50-53页 |
| 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 后记和致谢 | 第58页 |