| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-13页 |
| ·研究背景 | 第10-11页 |
| ·基金绩效评估的意义 | 第11-13页 |
| 第2章 投资基金简介 | 第13-18页 |
| ·投资基金的定义、分类及特点 | 第13-16页 |
| ·投资基金的定义 | 第13页 |
| ·投资基金的分类及特点 | 第13-16页 |
| ·投资基金的发展趋势 | 第16-18页 |
| 第3章 国内外基金绩效评估理论研究综述 | 第18-24页 |
| ·国外文献回顾 | 第18-22页 |
| ·均值—方差资产组合理论 | 第18-19页 |
| ·单指数评估模型 | 第19-20页 |
| ·多指数评估模型 | 第20-21页 |
| ·资本资产定价模型CAPM | 第21-22页 |
| ·国内研究现状 | 第22-24页 |
| 第4章 常用基金绩效评估模型分析 | 第24-33页 |
| ·风险评估指标 | 第24页 |
| ·收益评估指标 | 第24-25页 |
| ·单位净值 | 第24页 |
| ·收益率 | 第24-25页 |
| ·基金绩效评估常用模型 | 第25-29页 |
| ·特雷纳指标（Treynor Index） | 第25-26页 |
| ·夏普比率（Sharpe Ratio） | 第26页 |
| ·詹森阿尔法值（Jensen’s Alfa） | 第26-27页 |
| ·总阿尔法值（Total Risk-adjusted Alfa） | 第27页 |
| ·估价比率（Appraisal Ratio） | 第27页 |
| ·M2 测度（M2 Measure） | 第27-28页 |
| ·绩效评估模型适用性比较分析 | 第28-29页 |
| ·基金管理人择时能力评估常用模型 | 第29-30页 |
| ·T-M 模型 | 第29-30页 |
| ·H-M 模型 | 第30页 |
| ·晨星评级方法 | 第30-33页 |
| 第5章 我国开放式基金绩效评估及实证研究 | 第33-46页 |
| ·样本选择及数据处理说明 | 第33-36页 |
| ·样本选择说明 | 第33-34页 |
| ·数据处理说明 | 第34-35页 |
| ·绩效评估基准选择说明 | 第35-36页 |
| ·无风险收益率选择说明 | 第36页 |
| ·实证研究过程及分布计算结果 | 第36-46页 |
| ·样本基金收益率及β值的确定 | 第36-40页 |
| ·样本基金单指数模型绩效评估 | 第40-43页 |
| ·样本基金管理人择时能力评估 | 第43-46页 |
| 第6章 我国开放式基金选择的投资建议 | 第46-53页 |
| ·我国开放式基金绩效评估中存在的不足 | 第46-47页 |
| ·我国开放式基金绩效评估方法改进的建议 | 第47-52页 |
| ·宏观政治经济环境 | 第47-48页 |
| ·基金的资产及行业配置 | 第48-50页 |
| ·基金的费用及规模 | 第50-51页 |
| ·基金的投资风格及投资时机 | 第51-52页 |
| ·我国开放式基金具体选择的方法 | 第52-53页 |
| 第7章 结论与展望 | 第53-56页 |
| ·主要研究结论 | 第53页 |
| ·新形势下对开放式基金的前景展望 | 第53-54页 |
| ·未来发展方向建议 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第58页 |