| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-26页 |
| ·问题的提出及研究意义 | 第10-13页 |
| ·问题的提出 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-22页 |
| ·国外研究现状 | 第13-19页 |
| ·国内研究现状 | 第19-22页 |
| ·论文的结构安排与主要创新 | 第22-26页 |
| ·论文的结构安排 | 第22-23页 |
| ·论文的主要创新 | 第23-26页 |
| 2 Copula 理论概述 | 第26-42页 |
| ·Copula 函数的定义及性质 | 第26-31页 |
| ·Copula 函数类型 | 第31-35页 |
| ·椭圆Copulas | 第31-32页 |
| ·阿基米德Copulas | 第32-34页 |
| ·极值Copulas | 第34页 |
| ·Archimax Copulas | 第34-35页 |
| ·相依性测度 | 第35-41页 |
| ·全局相依性测度 | 第37-38页 |
| ·尾部相依性测度 | 第38-41页 |
| ·本章小结 | 第41-42页 |
| 3 Copula 的边缘分布函数 | 第42-68页 |
| ·核密度函数 | 第42-44页 |
| ·极值理论 | 第44-53页 |
| ·POT 模型 | 第44-45页 |
| ·阈值的选取 | 第45-47页 |
| ·POT 模型的参数估计 | 第47页 |
| ·POT 模型的VaR 与ES | 第47-48页 |
| ·实证研究-基于指数回归模型的中小企业板极端风险度量 | 第48-53页 |
| ·波动模型 | 第53-66页 |
| ·GARCH 模型 | 第53-55页 |
| ·EGARCH 模型 | 第55-56页 |
| ·FIGARCH 模型 | 第56-57页 |
| ·向量GARCH 模型 | 第57-59页 |
| ·随机波动模型 | 第59-60页 |
| ·实证研究——人民币利率、汇率与股票收益率的动态相关性分析 | 第60-66页 |
| ·本章小结 | 第66-68页 |
| 4 基于 Copula 理论的多变量金融时间序列模型 | 第68-80页 |
| ·Copula 模型 | 第68-70页 |
| ·Copula-Kernel 模型 | 第68-69页 |
| ·Copula-POT 模型 | 第69页 |
| ·Copula-GARCH 模型 | 第69页 |
| ·Copula-SV 模型 | 第69-70页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第70-72页 |
| ·ML 方法 | 第70-71页 |
| ·IFM 方法 | 第71页 |
| ·SP 方法 | 第71-72页 |
| ·Copula 模型的拟合优度检验 | 第72-74页 |
| ·图解法 | 第72-73页 |
| ·解析法 | 第73-74页 |
| ·基于Copula 房地产与金融行业的股票相关性研究 | 第74-78页 |
| ·样本的选取及特征 | 第74-75页 |
| ·边缘分布模型 | 第75-76页 |
| ·Copula 函数的选取 | 第76-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 5 不同边缘分布函数的 Copula 函数的比较研究 | 第80-90页 |
| ·非参数法 | 第80-81页 |
| ·半参数法 | 第81-82页 |
| ·实证分析 | 第82-87页 |
| ·样本的选取及特征 | 第82页 |
| ·边缘分布函数的估计 | 第82-84页 |
| ·边缘分布函数的效果检验 | 第84-86页 |
| ·Copula 函数的选取 | 第86-87页 |
| ·本章小结 | 第87-90页 |
| 6 动态 Copula 模型及其应用 | 第90-104页 |
| ·时变相关的Copula 模型 | 第90-95页 |
| ·观察驱动模型 | 第90-93页 |
| ·DCC Copulas | 第93-94页 |
| ·随机自回归Copulas | 第94页 |
| ·半参数动态Copula | 第94-95页 |
| ·变结构的Copula 模型 | 第95-99页 |
| ·Copula 函数的参数结构变化 | 第95-97页 |
| ·Copula 函数的类型变化 | 第97-98页 |
| ·机制转换Copulas | 第98-99页 |
| ·实证研究 | 第99-102页 |
| ·样本选取及特征 | 第99-100页 |
| ·时变相依结构 | 第100页 |
| ·Copula 模型的参数估计及选取 | 第100-102页 |
| ·本章小结 | 第102-104页 |
| 7 结论与展望 | 第104-108页 |
| ·论文结论 | 第104-106页 |
| ·研究展望 | 第106-108页 |
| 致谢 | 第108-110页 |
| 参考文献 | 第110-122页 |
| 附录 | 第122页 |
| A. 作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第122页 |
| B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第122页 |
