| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-19页 |
| ·研究背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-17页 |
| ·研究内容、方法及框架 | 第17-19页 |
| 第二章 信用评级方法概述 | 第19-25页 |
| ·信用评级的概念和内涵 | 第19页 |
| ·信用评级方法 | 第19-25页 |
| ·传统的信用评级方法 | 第19-20页 |
| ·多元统计评级方法 | 第20-23页 |
| ·现代评级机构常用的模型法 | 第23-25页 |
| 第三章 国内外信用评级方法的比较研究 | 第25-36页 |
| ·国际评级机构常用的评级方法 | 第25-29页 |
| ·因素法 | 第25-26页 |
| ·模型法 | 第26-29页 |
| ·国内评级机构所用方法 | 第29-32页 |
| ·国内外评级方法的比较 | 第32-35页 |
| ·评级技术存在差异的原因 | 第32-34页 |
| ·借鉴KMV 方法 | 第34-35页 |
| ·本章小节 | 第35-36页 |
| 第四章 扩展的KMV 模型 | 第36-44页 |
| ·KMV 模型的优缺点 | 第36-38页 |
| ·KMV 模型的基本原理 | 第38-41页 |
| ·KMV 模型的扩展 | 第41-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第五章 基于扩展的KMV 模型的实证研究 | 第44-55页 |
| ·样本选取及关键变量的确定 | 第44页 |
| ·应用GARCH（1，1）计算股权波动率 | 第44-47页 |
| ·GARCH 模型的基本形式 | 第44-46页 |
| ·波动率的计算 | 第46-47页 |
| ·EDF 的计算 | 第47-51页 |
| ·对DD 的Mann-Whitney U 检验以及K-S 双样本检验 | 第51-53页 |
| ·扩展后的我国信用评级方法 | 第53-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65页 |