| 中文摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 1. 绪论 | 第9-23页 |
| ·数理金融研究的意义与必要性 | 第9-11页 |
| ·数理金融研究的历史与现状 | 第11-15页 |
| ·选题依据及研究的主要内容 | 第15-17页 |
| ·预备知识 | 第17-23页 |
| 2. 常用的等价鞅测度 | 第23-41页 |
| ·Esscher鞅测度 | 第24-30页 |
| ·均值修正鞅测度 | 第30-39页 |
| ·q最优鞅测度 | 第39-41页 |
| 3. M-P逆在一类线性随机方程中的研究 | 第41-51页 |
| ·矩阵的M-P逆 | 第41-43页 |
| ·R~(d×n)值,可料随机过程的M-P逆 | 第43-51页 |
| 4. M-P逆在扩散模型中的应用 | 第51-65页 |
| ·扩散模型及其假设 | 第51-58页 |
| ·扩散模型中等价鞅测度的刻画 | 第58-61页 |
| ·应用 | 第61-65页 |
| 5. M-P逆在半鞅中的应用 | 第65-81页 |
| ·半鞅模型中的最小鞅测度 | 第65-68页 |
| ·扩散模型中的最小鞅测度 | 第68-71页 |
| ·跳扩散模型中的最小鞅测度 | 第71-77页 |
| ·几何Levy模型中的最小鞅测度 | 第77-81页 |
| 结语 | 第81-83页 |
| 参考文献 | 第83-95页 |
| 附录 | 第95-96页 |
| 致谢 | 第96-97页 |