| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及问题提出 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第10页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第10-11页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.4 结构安排与创新点 | 第11-15页 |
| 1.4.1 结构安排 | 第11-13页 |
| 1.4.2 创新点 | 第13-15页 |
| 2 文献综述 | 第15-20页 |
| 2.1 行业间金融溢出效应的相关研究 | 第15-16页 |
| 2.2 尾部风险溢出的相关研究 | 第16-18页 |
| 2.3 溢出效应影响因素的相关研究 | 第18-19页 |
| 2.4 文献综述评述 | 第19-20页 |
| 3 研究假设 | 第20-23页 |
| 3.1 行业间金融尾部风险溢出效应存在性的假设 | 第20页 |
| 3.2 经济政策不确定对行业间金融尾部风险溢出效应影响的假设 | 第20-21页 |
| 3.3 行业异质性对行业间金融尾部风险溢出效应的影响的假设 | 第21-22页 |
| 3.4 经济政策不确定与行业异质性对尾部风险溢出效应共同作用的假设 | 第22-23页 |
| 4 行业间金融尾部风险溢出效应的测度及存在性检验 | 第23-31页 |
| 4.1 行业间金融尾部风险溢出效应的衡量 | 第23页 |
| 4.2 衡量经济政策不确定 | 第23-25页 |
| 4.3 行业间金融尾部风险溢出效应的基本情况 | 第25-31页 |
| 5 行业间金融尾部风险溢出效应影响因素的模型构建 | 第31-35页 |
| 5.1 数据来源 | 第31页 |
| 5.2 计量模型 | 第31-32页 |
| 5.3 部分变量测度方法 | 第32-35页 |
| 6 行业间尾部风险溢出效应影响因素的实证分析 | 第35-44页 |
| 6.1 行业间尾部风险溢出及各解释变量的基本特征 | 第35-36页 |
| 6.2 经济政策不确定对行业间金融尾部溢出效应影响的实证分析 | 第36-41页 |
| 6.3 基于逐个行业的进一步分析 | 第41-44页 |
| 7 稳健性检验 | 第44-53页 |
| 7.1 行业异质性对行业间同期金融尾部风险溢出效应的影响 | 第44-46页 |
| 7.2 行业异质性对行业间动态金融尾部风险溢出效应的影响 | 第46-49页 |
| 7.3 负二项回归结果分析 | 第49-53页 |
| 8 结论及政策建议 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第59-60页 |
| 致谢 | 第60页 |
