股票市场结构化风险模型中因子协方差估计研究

摘要	第4-5页
ABSTRACT	第5页
1 绪论	第7-12页
1.1 研究背景	第7-8页
1.2 研究意义	第8-9页
1.3 国内外文献综述	第9-11页
1.4 研究内容与组织结构	第11-12页
2 结构化风险模型的相关理论	第12-21页
2.1 均值方差组合模型	第12-13页
2.2 资本资产定价模型	第13-14页
2.3 套利定价理论	第14-15页
2.4 Fama-French多因素模型	第15-17页
2.5 结构化风险模型	第17-21页
3 协方差矩阵估计与评价方法	第21-33页
3.1 贝叶斯与压缩估计模型	第21-25页
3.2 EWMA模型	第25-27页
3.3 随机矩阵模型	第27-28页
3.4 协方差估计的其他模型	第28-30页
3.5 协方差估计的评价方法	第30-33页
4 A股市场结构化风险模型构建	第33-45页
4.1 数据采集与预处理	第33-35页
4.2 风险因子检验与因子收益率计算	第35-40页
4.3 因子协方差矩阵估计	第40-45页
5 总结与展望	第45-46页
致谢	第46-47页
参考文献	第47-51页
附录 本文主要 MATLAB 程序	第51-54页