| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1.绪论 | 第9-21页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第9-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-18页 |
| 1.3 研究思路、方法与可能的创新点 | 第18-21页 |
| 2.我国商业银行流动性与风险承担现状分析 | 第21-31页 |
| 2.1 我国商业银行流动性现状 | 第21-27页 |
| 2.2 我国商业银行风险承担现状 | 第27-31页 |
| 3.融资流动性及NSFR对银行风险承担理论模型分析 | 第31-36页 |
| 3.1 模型基本假设 | 第31-32页 |
| 3.2 商业银行期望收益最大化时持有的最佳风险资产 | 第32-33页 |
| 3.3 短期融资流动性对银行选择的影响 | 第33-34页 |
| 3.4 NSFR对银行选择的影响 | 第34-36页 |
| 4.净稳定资金比率对银行风险承担行为影响的实证分析 | 第36-44页 |
| 4.1 模型设定与参数选取 | 第36-38页 |
| 4.2 样本选取与估计方法 | 第38-39页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第39-44页 |
| 5.结论及建议 | 第44-49页 |
| 5.1 结论 | 第44-45页 |
| 5.2 建议 | 第45-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录1 ：攻读学位期间发表的学术论文 | 第54-55页 |
| 附录2 ：NSFR计算的折算率 | 第55-56页 |
| 附录3 ：稳健性检验回归结果 | 第56-58页 |
