| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 研究对象及背景 | 第11-16页 |
| 1.1 期权 | 第11-12页 |
| 1.2 权益连结年金 | 第12页 |
| 1.3 马尔科夫调制模型 | 第12-14页 |
| 1.4 红利模型 | 第14-15页 |
| 1.5 本文主要工作 | 第15-16页 |
| 第2章 测度变换 | 第16-23页 |
| 2.1 知识准备 | 第16-17页 |
| 2.2 测度变换与期权定价 | 第17-22页 |
| 2.3 小结 | 第22-23页 |
| 第3章 红利服从马尔科夫调制跳扩散模型下的欧式期权定价 | 第23-39页 |
| 3.1 模型与讨论 | 第23-24页 |
| 3.2 推广的伊藤公式 | 第24-34页 |
| 3.3 欧式期权定价 | 第34-39页 |
| 第4章 红利服从马尔科夫调制跳扩散模型下的权益连结产品定价 | 第39-53页 |
| 4.1 模型与讨论 | 第39-43页 |
| 4.2 点对点权益连结年金EIA定价 | 第43-52页 |
| 4.3 小结 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-57页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |