首页--经济论文--财政、金融论文--金融、银行论文--中国金融、银行论文--汇兑、对外金融关系论文

货币错配对中国上市银行脆弱性的影响研究

中文摘要第9-11页
ABSTRACT第11-12页
第1章 绪论第13-26页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 国内外研究现状第14-22页
        1.2.1 国外文献综述第14-18页
        1.2.2 国内文献综述第18-22页
        1.2.3 文献述评第22页
    1.3 研究框架及方法第22-24页
        1.3.1 研究框架第22-23页
        1.3.2 研究方法第23-24页
    1.4 创新点及不足第24-26页
        1.4.1 创新点第24-25页
        1.4.2 不足第25-26页
第2章 货币错配对商业银行脆弱性影响的理论研究第26-34页
    2.1 货币错配与商业银行脆弱性的基本概念第26-29页
        2.1.1 货币错配的定义及表现第26-27页
        2.1.2 商业银行脆弱性的概念界定第27-29页
    2.2 货币错配对商业银行脆弱性影响的理论基础第29-34页
        2.2.1 道德风险理论第30页
        2.2.2 银行挤兑理论第30-31页
        2.2.3 资产负债表理论第31-34页
第3章 货币错配影响商业银行脆弱性的传导路径分析第34-42页
    3.1 直接货币错配的资产负债表效应第34-37页
    3.2 间接货币错配的资产负债表效应第37-42页
第4章 货币错配对中国上市银行脆弱性影响的实证研究第42-62页
    4.1 银行货币错配风险暴露分析第42-50页
        4.1.1 银行外汇敞口净头寸分析第42-44页
        4.1.2 银行外汇存贷差分析第44-46页
        4.1.3 银行汇兑损益状况分析第46-48页
        4.1.4 银行现金项目对汇率变动的敏感性分析第48-50页
    4.2 中国上市银行脆弱性的测度与判断第50-54页
        4.2.1 银行脆弱性指标的选取第50-51页
        4.2.2 银行脆弱性测度方法的选取第51-52页
        4.2.3 银行脆弱性测度的实证结果第52-54页
    4.3 货币错配对中国上市银行脆弱性影响的回归分析第54-62页
        4.3.1 数据来源与变量选择第54-55页
        4.3.2 模型设定与变量检验第55-58页
        4.3.3 回归分析及异质性检验第58-60页
        4.3.4 回归结果解释第60-62页
第5章 应对货币错配的风险对商业银行脆弱性影响的建议第62-66页
    5.1 渐进有序地推进人民币汇率形成机制改革第62页
    5.2 推动国内金融衍生产品市场发展第62-63页
    5.3 优化商业银行本外币资产负债配置第63-64页
    5.4 加强各层面的货币错配审慎监管第64页
    5.5 积极推进人民币国际化第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
学位论文评阅及答辩情况表第73页

论文共73页,点击 下载论文
上一篇:外商直接投资对城市化发展的影响--基于山东省和广东省的对比分析
下一篇:农村土地信托的法律问题研究