| 中文摘要 | 第9-11页 |
| ABSTRACT | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第13-26页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第14-22页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第14-18页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第18-22页 |
| 1.2.3 文献述评 | 第22页 |
| 1.3 研究框架及方法 | 第22-24页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第22-23页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第23-24页 |
| 1.4 创新点及不足 | 第24-26页 |
| 1.4.1 创新点 | 第24-25页 |
| 1.4.2 不足 | 第25-26页 |
| 第2章 货币错配对商业银行脆弱性影响的理论研究 | 第26-34页 |
| 2.1 货币错配与商业银行脆弱性的基本概念 | 第26-29页 |
| 2.1.1 货币错配的定义及表现 | 第26-27页 |
| 2.1.2 商业银行脆弱性的概念界定 | 第27-29页 |
| 2.2 货币错配对商业银行脆弱性影响的理论基础 | 第29-34页 |
| 2.2.1 道德风险理论 | 第30页 |
| 2.2.2 银行挤兑理论 | 第30-31页 |
| 2.2.3 资产负债表理论 | 第31-34页 |
| 第3章 货币错配影响商业银行脆弱性的传导路径分析 | 第34-42页 |
| 3.1 直接货币错配的资产负债表效应 | 第34-37页 |
| 3.2 间接货币错配的资产负债表效应 | 第37-42页 |
| 第4章 货币错配对中国上市银行脆弱性影响的实证研究 | 第42-62页 |
| 4.1 银行货币错配风险暴露分析 | 第42-50页 |
| 4.1.1 银行外汇敞口净头寸分析 | 第42-44页 |
| 4.1.2 银行外汇存贷差分析 | 第44-46页 |
| 4.1.3 银行汇兑损益状况分析 | 第46-48页 |
| 4.1.4 银行现金项目对汇率变动的敏感性分析 | 第48-50页 |
| 4.2 中国上市银行脆弱性的测度与判断 | 第50-54页 |
| 4.2.1 银行脆弱性指标的选取 | 第50-51页 |
| 4.2.2 银行脆弱性测度方法的选取 | 第51-52页 |
| 4.2.3 银行脆弱性测度的实证结果 | 第52-54页 |
| 4.3 货币错配对中国上市银行脆弱性影响的回归分析 | 第54-62页 |
| 4.3.1 数据来源与变量选择 | 第54-55页 |
| 4.3.2 模型设定与变量检验 | 第55-58页 |
| 4.3.3 回归分析及异质性检验 | 第58-60页 |
| 4.3.4 回归结果解释 | 第60-62页 |
| 第5章 应对货币错配的风险对商业银行脆弱性影响的建议 | 第62-66页 |
| 5.1 渐进有序地推进人民币汇率形成机制改革 | 第62页 |
| 5.2 推动国内金融衍生产品市场发展 | 第62-63页 |
| 5.3 优化商业银行本外币资产负债配置 | 第63-64页 |
| 5.4 加强各层面的货币错配审慎监管 | 第64页 |
| 5.5 积极推进人民币国际化 | 第64-66页 |
| 参考文献 | 第66-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第73页 |
