| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第一章 绪论 | 第13-23页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第13-18页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-18页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第18页 |
| 1.2 研究方法 | 第18-19页 |
| 1.3 研究思路与框架 | 第19-22页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第19页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第19-22页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第22-23页 |
| 第二章 文献综述 | 第23-29页 |
| 2.1 国外研究 | 第23页 |
| 2.2 国内研究 | 第23-27页 |
| 2.2.1 一般性概念的研究 | 第23-25页 |
| 2.2.2 风险测度与管控理论综述 | 第25-27页 |
| 2.3 文献评述 | 第27-29页 |
| 第三章 开发性金融风险管控的相关概念与理论基础 | 第29-36页 |
| 3.1 开发性金融的概念 | 第29页 |
| 3.2 开发性金融的基本属性 | 第29-32页 |
| 3.2.1 开发性金融的政策性属性 | 第30页 |
| 3.2.2 开发性金融的发展性与开发性属性 | 第30-31页 |
| 3.2.3 开发性金融的商业性(市场)属性 | 第31页 |
| 3.2.4 开发性金融的政策性、开发性与商业性的统一性及相容性 | 第31-32页 |
| 3.3 开发性金融及其风险管控的理论基础与解释 | 第32-36页 |
| 3.3.1 市场失灵理论 | 第32-33页 |
| 3.3.2 信息不对称理论 | 第33-34页 |
| 3.3.3 马太效应理论 | 第34页 |
| 3.3.4 金融风险理论 | 第34-35页 |
| 3.3.5 中国特色经济金融发展需要理论 | 第35-36页 |
| 第四章 开发性金融风险管理的现状与问题 | 第36-53页 |
| 4.1 国内外开发性金融的发展历程和职能定位 | 第36-48页 |
| 4.1.1 国外开发性金融的发展历程 | 第36-40页 |
| 4.1.2 中国开发性金融的发展历程 | 第40-48页 |
| 4.2 中国开发性金融风险管理现状 | 第48-49页 |
| 4.3 中国开发性金融风险管控面临的问题与挑战 | 第49-51页 |
| 4.3.1 战略平衡问题 | 第49-50页 |
| 4.3.2 自身治理问题 | 第50-51页 |
| 4.3.3 外部监督问题 | 第51页 |
| 4.4 本章小结 | 第51-53页 |
| 第五章 开发性金融风险因素与指标体系 | 第53-71页 |
| 5.1 开发性金融风险及其特殊性 | 第53-58页 |
| 5.1.1 开发性金融信用风险及其特殊性 | 第53页 |
| 5.1.2 开发性金融的市场风险及其特殊性 | 第53-55页 |
| 5.1.3 开发性金融流动性风险及其特殊性 | 第55页 |
| 5.1.4 开发性金融操作风险及其特殊性 | 第55-56页 |
| 5.1.5 开发性金融集中度风险及其特殊性 | 第56-57页 |
| 5.1.6 开发性金融道德风险及其特殊性 | 第57-58页 |
| 5.2 开发性金融风险影响因素与成因分析 | 第58-62页 |
| 5.2.1 开发性金融风险影响因素 | 第58-59页 |
| 5.2.2 开发性金融风险成因分析 | 第59-62页 |
| 5.3 开发性金融风险的评价指标体系 | 第62-69页 |
| 5.3.1 指标设立的原则 | 第62-63页 |
| 5.3.2 评价指标体系的构成 | 第63-69页 |
| 5.4 本章小结 | 第69-71页 |
| 第六章 基于压力测试的中国开发性金融风险的测度与分析 | 第71-98页 |
| 6.1 新常态背景下开发性金融进行压力测试的必要性 | 第71-72页 |
| 6.2 压力测试方法论对中国特色开发性金融的适用性 | 第72-73页 |
| 6.2.1 压力测试是中国开发性金融重要的风险管理工具 | 第72页 |
| 6.2.2 有利于开发性金融建立适合自身特点的压力测试体系 | 第72-73页 |
| 6.2.3 压力情景设计方法基本符合中国开发性金融风险管控的国情 | 第73页 |
| 6.2.4 合理设置压力情景有助于开发性金融应对不同外部环境 | 第73页 |
| 6.3 压力测试的程序与框架 | 第73-74页 |
| 6.3.1 确定压力测试的对象 | 第73页 |
| 6.3.2 设计压力测试的相关因素以及压力指标 | 第73页 |
| 6.3.3 压力情景的假设与设计 | 第73-74页 |
| 6.3.4 建立压力测试的数理模型 | 第74页 |
| 6.3.5 构建压力测试模型体系 | 第74页 |
| 6.4 新常态背景下基于压力测试的开发性金融风险测度与分析 | 第74-96页 |
| 6.4.1 信用风险的压力测试 | 第74-83页 |
| 6.4.2 市场风险的压力测试 | 第83-88页 |
| 6.4.3 流动性风险的压力测试 | 第88-91页 |
| 6.4.4 集中度风险的压力测试 | 第91-94页 |
| 6.4.5 操作风险的压力测试 | 第94-96页 |
| 6.5 本章小结 | 第96-98页 |
| 第七章 中国开发性金融风险预警 | 第98-108页 |
| 7.1 开发性金融风险预警的基本理论 | 第98-99页 |
| 7.2 预警指标筛选 | 第99-101页 |
| 7.3 预警模型建立 | 第101-103页 |
| 7.4 设置核心指标取值区间 | 第103-104页 |
| 7.5 设置风险权重值 | 第104-105页 |
| 7.6 基于风险预警模型的风险评估 | 第105-107页 |
| 7.6.1 我国开发性金融整体风险预警 | 第105-106页 |
| 7.6.2 评估结果分析 | 第106-107页 |
| 7.7 本章小结 | 第107-108页 |
| 第八章 对策与建议 | 第108-113页 |
| 8.1 强化压力测试在开发性金融风险管控中的作用 | 第108-109页 |
| 8.2 有效管控开发性金融的各类风险 | 第109-110页 |
| 8.2.1 对信用风险的建议 | 第109页 |
| 8.2.2 对流动性风险的建议 | 第109页 |
| 8.2.3 对市场风险的建议 | 第109页 |
| 8.2.4 对操作风险的建议 | 第109-110页 |
| 8.3 拓展利用压力测试的研究成果,完善风险管理和内部控制体系 | 第110-112页 |
| 8.3.1 解决资产负债缺口 | 第110页 |
| 8.3.2 适应汇率变化的要求 | 第110页 |
| 8.3.3 增加资金的来源渠道 | 第110-111页 |
| 8.3.4 加强应急管理 | 第111页 |
| 8.3.5 优化内部评级 | 第111页 |
| 8.3.6 加强风险预测 | 第111页 |
| 8.3.7 充分应用大数据 | 第111-112页 |
| 8.4 加快开发性金融监管体制建设 | 第112页 |
| 8.5 加强开发性金融风险文化建设 | 第112-113页 |
| 结论与展望 | 第113-115页 |
| 参考文献 | 第115-124页 |
| 致谢 | 第124-125页 |
| 攻读博士学位期间取得的科研成果 | 第125页 |
