| 摘要 | 第2-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 引言 | 第9-18页 |
| 一、研究背景 | 第9-10页 |
| 二、研究意义 | 第10-11页 |
| 三、文献综述 | 第11-15页 |
| (一)国外关于股票波动性的文献综述 | 第11-13页 |
| (二)国内关于股票波动性的文献综述 | 第13-15页 |
| 四、研究思路和方法 | 第15-16页 |
| (一)研究思路 | 第15-16页 |
| (二)文章结构 | 第16页 |
| 五、文章的创新与不足 | 第16-18页 |
| (一)文章的创新之处 | 第16-17页 |
| (二)文章的不足之处 | 第17-18页 |
| 第一章 股市波动产生的原因及影响因素分析 | 第18-23页 |
| 一、股市波动率的概念和形成原因 | 第18-20页 |
| (一)股市波动率的概念 | 第18-19页 |
| (二)股市波动率的形成原因 | 第19页 |
| (三)深市波动率的特征 | 第19-20页 |
| 二、影响股市波动率的因素分析 | 第20-21页 |
| 三、深证股市波动率变动方向猜想 | 第21-23页 |
| 第二章 对股市波动率进行研究的方法介绍 | 第23-30页 |
| 一、描述性统计分析 | 第23页 |
| 二、单位根检验 | 第23-25页 |
| 三、ARCH模型 | 第25-27页 |
| 四、GARCH模型 | 第27-30页 |
| 第三章 深港通对深证股市波动影响的实证分析 | 第30-44页 |
| 一、数据的选取 | 第30页 |
| 二、深港通对深证成指和深证中小创新指数波动率影响的实证分析 | 第30-37页 |
| (一)数据的分析和检验 | 第31-35页 |
| (二)GARCH模型的建立与检验 | 第35-36页 |
| (三)实证小结 | 第36-37页 |
| 三、深港通对中小板指数和创业板指数波动率影响的实证分析 | 第37-44页 |
| (一)数据的分析和检验 | 第37-41页 |
| (二)GARCH模型的建立与检验 | 第41-43页 |
| (三)实证小结 | 第43-44页 |
| 第四章 结论与分析 | 第44-50页 |
| 一、研究结论 | 第44-45页 |
| 二、结论分析 | 第45-46页 |
| 三、政策建议 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |