| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-21页 |
| 1.1 课题来源及研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 课题的来源 | 第8页 |
| 1.1.2 课题研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外在该方向的研究现状及分析 | 第9-18页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第9-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-16页 |
| 1.2.3 国内外文献综述的简析 | 第16-18页 |
| 1.3 主要研究内容及框架 | 第18-21页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第19-20页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第20-21页 |
| 第2章 基于GARCH模型的中国外汇市场波动率分析 | 第21-33页 |
| 2.1 引言 | 第21页 |
| 2.2 数据及模型的选取 | 第21-27页 |
| 2.2.1 收益率序列服从分布形式分析 | 第21-24页 |
| 2.2.2 序列自相关与偏自相关性分析 | 第24-25页 |
| 2.2.3 序列异方差性检验及模型选取 | 第25-27页 |
| 2.3 GARCH模型的建立以及拟合结果分析 | 第27-29页 |
| 2.4 中国外汇市场的波动性特征分析 | 第29-31页 |
| 2.5 本章小结 | 第31-33页 |
| 第3章 基于GARCH-POT模型的单支外汇风险分析 | 第33-43页 |
| 3.1 引言 | 第33页 |
| 3.2 极值理论POT阈值模型的建立 | 第33-39页 |
| 3.2.1 基于Hill估计的阈值选取 | 第33-37页 |
| 3.2.2 GPD分布下POT模型的参数估计 | 第37-39页 |
| 3.3 人民币对主要外汇中间价的风险值估计 | 第39-41页 |
| 3.4 单支外汇风险的预测分析 | 第41-42页 |
| 3.5 本章小结 | 第42-43页 |
| 第4章 基于GARCH-POT-时变COPULA的外汇投资组合风险实证分析 | 第43-51页 |
| 4.1 引言 | 第43页 |
| 4.2 Copula模型的类型及模型建立 | 第43-46页 |
| 4.2.1 多元Copula模型的定义及性质 | 第43-44页 |
| 4.2.2 多元Copula模型的基本类型及联立模型 | 第44-45页 |
| 4.2.3 多元时变Copula模型的构建 | 第45页 |
| 4.2.4 多元Copula模型的构建方法 | 第45-46页 |
| 4.3 Copula模型的参数估计 | 第46-47页 |
| 4.4 基于GARCH-POT- Copula模型的外汇投资组合风险值计算 | 第47-50页 |
| 4.4.1 等比例投资时外汇的风险分析 | 第47-49页 |
| 4.4.2 风险最小条件下外汇投资组合比例分析 | 第49-50页 |
| 4.5 本章小结 | 第50-51页 |
| 结论 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-59页 |
| 致谢 | 第59页 |
