中国创业板股票市场的统计分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 1. 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-12页 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 | 第11-12页 |
| 1.3 研究内容与文章结构 | 第12-14页 |
| 2. 基础理论 | 第14-27页 |
| 2.1 有效市场理论 | 第14-15页 |
| 2.2 市场弱式有效性的检验方法 | 第15-21页 |
| 2.2.1 单位根检验 | 第15-16页 |
| 2.2.2 自相关检验 | 第16-17页 |
| 2.2.3 方差比检验 | 第17-20页 |
| 2.2.4 BDS检验 | 第20-21页 |
| 2.3 ARMA模型 | 第21-22页 |
| 2.4 GARCH模型 | 第22-24页 |
| 2.5 协整理论 | 第24-27页 |
| 3. 创业板股票市场的实证分析 | 第27-45页 |
| 3.1 样本数据的选取及其统计特征 | 第27页 |
| 3.2 创业板股票市场的弱式有效性检验 | 第27-30页 |
| 3.2.1 单位根检验 | 第27-28页 |
| 3.2.2 自相关检验 | 第28-29页 |
| 3.2.3 方差比检验 | 第29-30页 |
| 3.3 创业板股票市场的非线性相关分析 | 第30-41页 |
| 3.3.1 建立ARMA模型 | 第30-36页 |
| 3.3.2 建立GARCH模型 | 第36-40页 |
| 3.3.3 ARMA-GARCH模型预测 | 第40-41页 |
| 3.4 创业板股票市场与深圳主板市场的关联性分析 | 第41-45页 |
| 3.4.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 3.4.2 协整检验 | 第43-44页 |
| 3.4.3 Granger因果检验 | 第44-45页 |
| 4 结论 | 第45-48页 |
| 4.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 4.2 原因分析与政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 致谢 | 第51页 |
