| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究目的及意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线图 | 第9-11页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第9-10页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第11页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述和相关理论 | 第13-23页 |
| 2.1 文献综述 | 第13-20页 |
| 2.1.1 国外文献回顾 | 第13-15页 |
| 2.1.2 国内文献回顾 | 第15-19页 |
| 2.1.3 国内外研究现状综述 | 第19-20页 |
| 2.2 相关理论 | 第20-23页 |
| 2.2.1 配对交易理论综述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 配对交易流程 | 第21-23页 |
| 第3章 基于超效率的CCR-DEA产业链上下游企业股票配对交易 | 第23-39页 |
| 3.1 股票池的建立 | 第23-24页 |
| 3.1.1 被选股票的选择 | 第23页 |
| 3.1.2 股票分类 | 第23-24页 |
| 3.2 超效率CCR-DEA | 第24-29页 |
| 3.2.1 传统DEA | 第24-25页 |
| 3.2.2 DEA核心理论 | 第25-26页 |
| 3.2.3 CCR-DEA | 第26-28页 |
| 3.2.4 超效率CCR-DEA | 第28-29页 |
| 3.3 配对股票的选择 | 第29-33页 |
| 3.4 交易策略 | 第33-35页 |
| 3.4.1 交易指令 | 第34页 |
| 3.4.2 交易过程 | 第34-35页 |
| 3.4.3 交易相关公式 | 第35页 |
| 3.5 交易策略评价指标 | 第35-37页 |
| 3.6 本文配对交易模型综述 | 第37-38页 |
| 3.7 本章小结 | 第38-39页 |
| 第4章 实证部分 | 第39-50页 |
| 4.1 备选股票及样本区间的选择 | 第39-40页 |
| 4.2 备选股票行业分类 | 第40-41页 |
| 4.3 备选股票上下游分类 | 第41-43页 |
| 4.4 SUP-CCR-DEA股票筛选 | 第43-44页 |
| 4.5 相关性分析 | 第44页 |
| 4.6 配对股票协整性检验 | 第44-46页 |
| 4.7 配对交易执行 | 第46-48页 |
| 4.8 配对交易结果分析 | 第48-49页 |
| 4.9 本章小结 | 第49-50页 |
| 第5章 总结 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 附录 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |