基于扩展卡尔曼滤波我国证券投资者情绪指数研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第8-10页 |
| 1.3 论文的组织结构与技术路线 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第13-19页 |
| 2.1 投资者情绪的定义 | 第13-14页 |
| 2.2 投资者情绪的测量 | 第14-17页 |
| 2.3 投资者情绪与股票市场的关系 | 第17-18页 |
| 2.4 文献评述 | 第18-19页 |
| 第3章 模型与方法的选择 | 第19-25页 |
| 3.1 状态空间模型 | 第19-20页 |
| 3.2 卡尔曼滤波 | 第20-22页 |
| 3.3 扩展卡尔曼滤波 | 第22-23页 |
| 3.4 主成分分析 | 第23-25页 |
| 第4章 投资者情绪指数的度量及其分析 | 第25-42页 |
| 4.1 投资者情绪指数代理指标选取 | 第25-28页 |
| 4.2 投资者情绪指数代理指标的相关处理 | 第28-33页 |
| 4.2.1 代理指标剔除宏观经济变量影响 | 第28-30页 |
| 4.2.2 代理指标标准化 | 第30-31页 |
| 4.2.3 代理指标的相关性分析 | 第31-33页 |
| 4.3 投资者情绪指数构建 | 第33-37页 |
| 4.3.1 基于扩展卡尔曼滤波构建投资者情绪指数 | 第33-35页 |
| 4.3.2 基于主成分分析方法构建投资者情绪指数 | 第35-37页 |
| 4.4 基于两种方法构建的投资者情绪指数比较分析 | 第37-42页 |
| 4.4.1 一致性及其优越性分析 | 第37-40页 |
| 4.4.2 有效性分析 | 第40-42页 |
| 第5章 投资者情绪与沪深300之间的互动关系分析 | 第42-49页 |
| 5.1 VAR模型简介 | 第42页 |
| 5.2 模型建立和实证 | 第42-45页 |
| 5.3 模型检验 | 第45-49页 |
| 5.3.1 稳定性检验 | 第45页 |
| 5.3.2 格兰杰因果检验 | 第45-46页 |
| 5.3.3 脉冲响应分析 | 第46-47页 |
| 5.3.4 方差分解 | 第47-49页 |
| 第6章 结论 | 第49-51页 |
| 6.1 主要结论 | 第49-50页 |
| 6.2 研究不足与展望 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
